全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
老師，百題里信用有一道類似的題，當(dāng)時的解析說的是，如果單說CVA或者DVA，那就都是增加的，因為CS都變大了。這道題同樣CS也都增加，而且問的也是CVA，為什么這里就要當(dāng)BCVA看呢。
為啥這個b選項Repo Co.’s default risk. 翻譯不是repo這家公司的違約風(fēng)險，而要翻譯為 repo這家公司面臨的信用風(fēng)險？ 如果翻譯成前者，這道題b選項是不是也是正確的？
這里它說KAMC發(fā)行ABS，然后D選項說10m留在SPV上可以影響信用，怎么判定出來KAmC 不是SPV呢，一般不就是SPV發(fā)行的嗎？最先持有貸款的不是發(fā)行人吧
老師，百題63題的D選項，IRC和SRC不都是在tradingbook里面衡量信用風(fēng)險的嗎，可是資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是屬于bankingbook呀，也可以用這兩個指標(biāo)嗎，和60題的II有點矛盾
老師，SMM的公式中分母prepayment到底是本期實際支付的principal，還是本期實際支付的principal減去scheduled principal呢？如果是后者，那信用百題的113，是不是應(yīng)該在算出SMM 分母后再加上scheduled principal才對？
信用風(fēng)險第7題，老師課上說的ELP=0*3%＋1*85%＋5*7%=1.9？這里的ELP為什么只是算到這三個相乘加總呢？下面的其他的LOSS不需要一起算嗎？原因是啥呢？謝謝老師
信用65題，為什么是D，為什么out of the money的風(fēng)險更高？這個應(yīng)該執(zhí)行價比較低，現(xiàn)在掙不了錢。那in the money的現(xiàn)在就在掙錢，股價下跌時掙得更多不是應(yīng)該風(fēng)險更高嗎？
老師你好，這兩道題挺像的，但是答案有區(qū)別，我沒明白如果按60題解題思路，58題local bank和global bank雙方信用質(zhì)量都惡化，那么雙方CVA都應(yīng)該增加吧，那就應(yīng)該選B？
IMA的方法市場風(fēng)險有用到，但是市場風(fēng)險是99%10天，不是一年的，這里說的都是一年的怎么理解，信用風(fēng)險是一年的，有IRB的方法，IRB的方法和IMA一樣嗎
老師，請問是不是liquidity risk管理中都是用reserve（不同于市場信用和操作）？復(fù)習(xí)到流動性風(fēng)險里是用expected requirement-reserve管理，而且
老師，請問interest risk是市場風(fēng)險里的嗎？（就像legal risk被包含在operational risk里）利率風(fēng)險與市場風(fēng)險是從屬關(guān)系嗎？還是與信用風(fēng)險從屬呢。 D在討論利率風(fēng)險，不知道這個風(fēng)險該歸哪類
第6條中的IRB方法和 SA方法都是針對信用風(fēng)險的計算嗎？IRB方法是basel2提出的?SA方法是basel1提出的？第6條中的SA跟講義89頁的操作風(fēng)險計量SA無關(guān)吧？請老師指教，謝謝
第6條中的IRB方法和 SA方法都是針對信用風(fēng)險的計算嗎？IRB方法是basel2提出的?SA方法是basel1提出的？第6條中的SA跟講義89頁的操作風(fēng)險計量SA無關(guān)吧？請老師指教，謝謝
請問A選項為什么錯了呢。假如Reference Asset違約的話，TRS seller會因為持有資產(chǎn)而承擔(dān)信用風(fēng)險吧，TRS buyer是不持有資產(chǎn)的。還是說即使Reference Asset違約，TRS Seller可以不用繼續(xù)給Buyer支付收益而Buyer需要繼續(xù)給Seller支付費用？
老師，我有一個疑問，因為我沒有實際交易過有關(guān)的金融產(chǎn)品，一級也忘得差不多了。就是敞口超過threshold的部分為了避免信用風(fēng)險，我們會要求抵押品，那沒超過的部分，我們是怎么避免的呢。。
程寶問答
金程問答