金程問(wèn)答
全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師期權(quán)價(jià)格fd or fu和期權(quán)費(fèi)是兩種東西吧？fd和fu表示的是不是期權(quán)能夠給我?guī)?lái)的價(jià)值呢？期權(quán)帶給我的價(jià)值貼現(xiàn)得出來(lái)的f是表示我要收取的費(fèi)用？
67題，報(bào)價(jià)公式中 F=10000*【100-0.25（100-QF）】0.25是不是題目里面變動(dòng)的一個(gè)基點(diǎn)，如果題目變動(dòng)了2個(gè)基點(diǎn)是不是0.50這樣的？有正負(fù)號(hào)要求嗎
老師您好，遠(yuǎn)期合約的價(jià)值計(jì)算那部分，-t時(shí)刻和0時(shí)刻簽的合約方向是不是得相反？比如負(fù)t時(shí)刻long，到期日T以K買(mǎi)入，要想賺差價(jià)得以F0賣(mài)出，所以零時(shí)刻簽的是short？
這頁(yè)ppt里有兩個(gè)問(wèn)題，1.框1 的式子是怎么解出來(lái)的，如果按照講義中說(shuō)的1+r*=1,解出來(lái)也是b=(F-S)/S-r。2.框2 是什么意思，沒(méi)有看明白？
這個(gè)問(wèn)題的計(jì)算結(jié)果要保留4位小數(shù)，在計(jì)算過(guò)程中要這么準(zhǔn)確嗎？s2我計(jì)算為0.0657，最后的f為8.19。這樣就選不出答案。 實(shí)際考試中也會(huì)要求精度這么高嗎？
我真的被你們連續(xù)復(fù)利和一般復(fù)利弄的暈死了，老師說(shuō)今年考綱用的是一般復(fù)利，但是老師講課都是用的連續(xù)復(fù)利，而且連續(xù)復(fù)利為什么不是（F- K）e-rt？
沒(méi)太明白，為什么只有C選項(xiàng)需要考慮r和q的大小嗎，其他的選項(xiàng)都不需要考慮這2個(gè)大小嗎，公式f=se(r-q)t不都是需要考慮嗎，那怎么別的都是對(duì)的呢
=0.75, 這不就等于是1份A債券需要0.75份B債券去對(duì)沖嗎？假設(shè)沒(méi)錯(cuò)的話(huà)，由1xF(A)=0.75xF(B)能得出0.2xF(A)=0.15xF(B),z這么看來(lái)感覺(jué)F(A)xDV01B=F(B)xDV01A才更合理呢，是哪里出了問(wèn)題呢？
Giving the appearance of low systematic risk 怎個(gè)解讀？ 1）對(duì)沖基金是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 2） 對(duì)沖基金被錯(cuò)誤認(rèn)為是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
老師你好，第三題我可以用計(jì)算機(jī)首先計(jì)兩個(gè)債券的I(n=3,pv=-85.16,fv=100)(n=4,pv=-79.81,fv=100)這樣求R1和R2再代入公式計(jì)算這樣正確嗎?
老師，這道題算出來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)差好像是100個(gè)樣本得出來(lái)的，我們那個(gè)n不用考慮那個(gè)100個(gè)樣本的影響嗎？難道不應(yīng)該先把最初的sd算出來(lái)再來(lái)算n嗎？
算N(d1) N(d2)查表的時(shí)候， 什么時(shí)候可以直接取值什么時(shí)候需要linear interpolate表中的兩個(gè)值呢？因?yàn)樗愠鰜?lái)的d1,d2可以取很多小數(shù)點(diǎn)
我想問(wèn)一下這個(gè)題目 的 p1 p2 一定是按照月份的嗎？ 還是說(shuō)對(duì)應(yīng)的是n 就是 n表示年的話(huà) 對(duì)應(yīng)的就是第一年到第一年結(jié)束？
老師好，請(qǐng)問(wèn)，中心極限定理中樣本均值所符合的正態(tài)分布的方差是總體方差除以n？不明白的點(diǎn)是為啥要“除以n”..課程老師這里也沒(méi)推導(dǎo)就直接一句帶過(guò)了??
請(qǐng)問(wèn)老師，看長(zhǎng)期權(quán)的行權(quán)概率是N(d2),看跌期權(quán)的行權(quán)概率應(yīng)該是N(-d2),所以說(shuō)看漲期權(quán)的不行權(quán)概率就是看跌期權(quán)的行權(quán)概率對(duì)嗎？
程寶問(wèn)答
