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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
老師，為什么我覺得計算單個B違約的時候，30已經(jīng)包含了25呢。就是如果在30的敞口上，里面既有A又有B，這不就是A和B都違約了的情況了嗎？但是30不是只能是B一個違約的敞口嗎？我問的是精講課信用風(fēng)險講義第20-212頁的例題。
?？?-3，Var的計算應(yīng)該不僅只用于經(jīng)濟(jì)資本的計算吧，也用于日常的風(fēng)險管理，這里B說的speifically, 是不是不合適？在算信用，市場和操作風(fēng)險的時候是直接相加的，應(yīng)該是沒有考慮分散化的效果吧？D是不是可以算正確？
老師，這個implied correlation我在信用風(fēng)險那里沒找到，請問一下老師這個A選項怎么理解，是假設(shè)tranche之間的correlation是恒定的？還有B選項CDS市價能退出來PD
請問老師，現(xiàn)行巴塞爾協(xié)議規(guī)定計算市場風(fēng)險用的仍是10天的VAR，操作風(fēng)險和信用風(fēng)險用一年的VAR？是說計算VAR的時候的要求對吧，這里的10天、1年都是指window對吧？FRTB這一章中出現(xiàn)了好多對VaR的規(guī)定，感覺好亂，還請老師給梳理一下，謝謝！
請問老師，是否可以理解為：銀行業(yè)衡量信用風(fēng)險市場風(fēng)險操作風(fēng)險來準(zhǔn)備經(jīng)濟(jì)資本是默認(rèn)ｒｈｏ（相關(guān)系數(shù)）為１的。因為Ｂａｓｅｌ要求就是這樣。而公司衡量風(fēng)險在各個部門之間的話，是存在ｄｉｖｅｒｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｂｅｎｅｆｉｔ的。其次，想請問是否Ｂａｓｅｌ就是只是管銀行業(yè)的，沒有再其他的行業(yè)？謝謝呀
信用風(fēng)險61題：債權(quán)法算hazart rate時，hazart rate*LGD=credit spread，這個credit spread是YTM與risk free rate 的差值，即CS
C選項是否能詳細(xì)解釋一下？Spread的widen是指spread的變大嗎？是指債券和swap swap spread同時變大嗎？這個機(jī)構(gòu)發(fā)行的cds難道就是基于他自身的信用嗎？債券價格的Spread的上升是不是意味著風(fēng)險的上升Spread是指yield的減去無風(fēng)險收益率嗎？
。這句話感覺本身語義不通呀，翻譯成中文好像還可以：一個敞口是信用利差擴(kuò)大的結(jié)果。但是exposure沒說emerging，也沒有become，沒有對應(yīng)widening的動名詞，請問這個exposure單獨出現(xiàn)的時候就是指正敞口？
請再解釋一下A和C。A說單個貸款規(guī)模變小但貸款人數(shù)增加，總體貸款規(guī)模還是有可能增大的呀，信用風(fēng)險敞口不還是會增大？C為啥說零售存款增加而wholesale存款降低會導(dǎo)致funding and liquiding risk降低？這兩種類型的存款與credit risk的關(guān)系是怎樣的
學(xué)了這么多模型，怎么應(yīng)用到銀行信用風(fēng)險管理呀？銀行那么多資產(chǎn)，不能一筆筆分析吧。還有單因素模型中市場因子是什么意思？為什么有正有負(fù)？震動是什么意思？在市場上怎么取數(shù)？老師講的特別好，但是我應(yīng)該怎么用到實際工作中呀？謝謝了。
1. 老師可以解釋一下經(jīng)濟(jì)資本金，監(jiān)管資本金，股權(quán)資本都是什么嗎？有時候做題，分不清楚。2. 上課講過非預(yù)期損失是用資本金去覆蓋，具體指什么資本金去覆蓋呢？3. 建模操作風(fēng)險和信用風(fēng)險的資本金，具體指的是什么資本金呢
請問老師，這個地方為什么是公司債的價格低于國債的價格？ 一般公司債是具有流動性、信用等風(fēng)險的自然就會有風(fēng)險溢價啊這不就導(dǎo)致了公司債的價格要高一些嗎 而且他的收益要比國債高需求也多這樣價格不是應(yīng)該升高嗎 ？？？？
這是操作風(fēng)險百題的30題，操作風(fēng)險老師不讓我問，我猜題目應(yīng)該是信用風(fēng)險這一塊兒 具體看如下圖 操作風(fēng)險百題30題因為圖片數(shù)量限制上傳不了， 麻煩老師自己找一下操作風(fēng)險百題的30題
請問老師，是不是只有在信用風(fēng)險里才有預(yù)期損失EL和非預(yù)期損失UL這一說法，然后在計算credit var=UL=WCL-EL，能否解釋下WCL和VRA有什么區(qū)別嗎？WCL是worst case
提問 信用風(fēng)險ppt105頁的那個公式之前老師手寫的筆記說 沒有netting effect的時候EE = nσ/根號（2π）有netting 效果的時候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2
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