老師，這道題問的是payoff at the end of the sixth month，為什么還要折現(xiàn)回期初？
為什么收益要加上管理費用？
為什么這題libor只要折一次？后面的現(xiàn)金流呢？固定卻要全折？
為什么FV是1000不是1050呢？
凸性是指什么
請問老師這個地方在算2005.4.1日時為什么要在指數(shù)上乘以2
為什么C收益是按賣出價來算？D放棄損失為什么是按面值算？
我記得公司債里面應該是減AI，為什么這里的AI是加？
視頻31分鐘左右的三個圖，我不明白y和SR之間的關系，如果按照老師的說法，y的走勢是不是也可以像我畫的這樣
例子1里面 short call賣出看漲期權 應該股票漲的時候虧損 跌的時候賺錢吧？題目里行權價格是40，實際是38這應該是in money吧？
例子1里面 short call賣出看漲期權 應該股票漲的時候虧損 跌的時候賺錢吧？題目里行權價格是40，實際是38這應該是in money吧？
為什么第四個圖put還是45度往上？往上的含義是什么？
為什么看漲期權收益是標的資產價格減執(zhí)行價格？
第一年不死概率 不等于表格第三列的存活率嗎
為什么我payoff算出來是-2646.5399 然后最后折現(xiàn)之后為-2568.3228
程寶問答
金程問答
