標(biāo)紅的部分麻煩老師講解一下，尤其是c
apt模型是從SML衍生出來的嗎？它不是基于無套利么……
25題請講解一下 b為啥對的呢？apt模型可以最后價格誤差項(xiàng)作為組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險啊……此外，市場組合的β應(yīng)該是1啊
這道題請講一下哇？
請問risk tolerance是比risk capacity略高一些嗎？
這道題請解釋一下，c為什么不對？
這道題為啥b不對而要選擇d？在某一部門按照風(fēng)險偏好去執(zhí)行有啥問題嗎？
這道題請解釋一下啊 場景分析是否需要明確概率呢？
cro需要向stakeholder匯報(bào)嗎？
老師，我想問一下有關(guān)sortino Radio （SR）的問題，SR不應(yīng)該是用班標(biāo)準(zhǔn)差去算嗎，但這里直接用了標(biāo)準(zhǔn)差來算。
老師CDS這里關(guān)于虛假的安全感 可以解釋一下嘛
sml與expected return的交點(diǎn)是rf，為什么是0呢？
最后的例題中jensenalpha為負(fù)數(shù)時為什么是undervalue，alpha為負(fù)數(shù)時說明E(rp)小于rCAPM，這時不應(yīng)該是overvalue嗎，位于sml線的下方。
treynor是充分分散的投資組合相比較，sharp是非充分分散的，jesson是比較beta相同的，那sortino是比較什么樣的投資組合呢
本題中sorting ratio分母為什么是16％?
程寶問答
金程問答