題干是market’s volatility is 20%，也就是市場的方差是20%，sharp的分母不應(yīng)該是組合的方差么（考慮到非系統(tǒng)性風(fēng)險），為什么可以直接用market’s volatility？
beta是什么含義，為什么不算就能判斷收益和波動率都比市場的大
老師您好，我想問下這個expost (active-based)的修飾使信息比率有什么變化？
這個為什么不考慮a,d？
請問這題為什么不能用算出來的correlation(a,b)??sd(a) ?sd(b)？
請問SML就是指capm嗎？
加無風(fēng)險投資，投資的點會沿著cml移動，但是efficient frontier不是有弧度的那條嗎？cml是一條直線，移動之后一直在cml上，為什么還是efficient？
利率上漲為什么call是盈利呢？利率上漲 市場價格下降，對于call來說不是虧錢嗎
零息債券的麥考利久期和修正久期怎么能保證一樣呢？ＭＤ＝Ｍac.D/(1+y/m)。題目也沒說是連續(xù)復(fù)利啊
問題補充
問題補充
可以解釋一下什么是gap risk和gap limits嗎？
第五十五題的結(jié)果是怎么算出來的，具體的式子是什么，我算了好多遍都是0.027276
老師好，處理尾部風(fēng)險的不是VaR理論嗎？極值理論具體要怎么用？能否例舉幾個公式？
95的D可以詳細解釋一下嗎沒有聽懂
程寶問答
金程問答