可以解釋一下implied volatility嗎？
這題給的是開根號(hào)前的數(shù)字2.5，如果題目直接給的是分母，英文應(yīng)該是什么呢？
Market Portfolio指capm，capm不就是sml嗎？為什么不包含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)？
第一題說了risk appetite 可以量化傳達(dá) 和定性傳達(dá) 所以僅定性 或定量沒有問題啊 這種題太有爭(zhēng)議了吧
63題，為什么變成β/volatility i/vol m了？
老師好，請(qǐng)問多因素模型和APT模型區(qū)別是什么？
老師好，這一題不理解A選項(xiàng)，k*(k+1)/2 是什么公式？A選項(xiàng)為什么錯(cuò)了？
這個(gè)凹凸怎么區(qū)分？站在曲線內(nèi)看都是凸的
25題為什么0.08沒有減去無風(fēng)險(xiǎn)收益率
sml線上的點(diǎn)是充分分散但不一定有效的，cml線上的點(diǎn)是有效的但沒有充分分散的，對(duì)嗎？
SR是代表cml的斜率嗎？
最后那列只是Rp-Rb吧沒說明是tracking error volatility啊
請(qǐng)問equity risk premium 等于market risk premium嗎
如果是100%投資Y，取在哪一點(diǎn)呢？是不是就不在有效前沿上了？
視頻教學(xué)內(nèi)容和frm-notes里的內(nèi)容不太一樣，平時(shí)學(xué)習(xí)是以哪個(gè)為主比較好呢，感覺資料太多了，特別是看全英視頻如果沒有資料輔助根本記不住
程寶問答
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