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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
信用7題。老師，這個worst case是BBB我能想明白，但是計算是怎么回事，為什么用110－101？
第6題，bond價值越高，fund更容易不還bond，fund對bank的信用暴露不是會更大么？
請問老師，F(xiàn)RM二級的信用風險課程2024年考綱變化很大，對應的新課程什么時候能出來。
信用百題第32題，請問為什么1.e的價值跟無風險利率有關，而pd確無關？2.我們計算d1d2的時候用的是公司收益率作為折現(xiàn)率，那應該都跟無風險利率無關吧？3.如果用無風險利率做折現(xiàn)，利率降低d1d2
這道題樣本推算總體，所以是除以根號n，只要通過樣本來推算，那么都需要樣本的標準差/根號n對嗎？另外z-table轉(zhuǎn)換為正態(tài)分布時候除以的標準差因為不屬于樣本推算，所以不需要考慮n對嗎？
老師好，Q39中計算卡方分布的時候 中 n 是從圖標上看出來的24個嗎 和 最后查表df=n-1的n，由題干 monthly return 和existence for two years確定的24 是一回事嗎？謝謝您
在sample moments學習中，variance 按照有偏、無偏有區(qū)分。但是在hypothesis testing 中，t-分布求standard error，直接是S/(n的開方)。那么對于標準誤的計算，都是除以(n的開方)嗎？什么時候除以（n-1的開方）呢？有什么規(guī)律么？應該怎么理解
在DIRTY PRICE 和CLEAN PRICE 定價中，老師用N,I\Y,PMT,FV在計算器中求價格，當N等于整數(shù)時，即折現(xiàn)到付息日時求出的PV是DIRTY PRICE，而折現(xiàn)到非整數(shù)，例如N=9.5時，求出的PV是CLEAN PRICE，不明白其中的邏輯。
關于計算器使用的問題。2nd+7，錄入8個數(shù)字后。2nd+8，n顯示5，我按4后按enter，按幾次上下箭頭，返回看n依然是5，所以后面的統(tǒng)計量都不對。請問如何修改n為4呢？
Example2 的B選項中，為什么查表的時候要用自由度為5？我看其他同學也在問，但是解釋的是說total freedom=n-1=4，所以n=5，可是檢驗coefficient的時候難道不是應該用freedom=n-1-k=3嗎？？
按照課件和原版書的公式，收益率和方差都用的是n-1天的去估計n天的，這里為什么要用n天的收益率？ 看了之前的一些解答，說有最新的就用最新的，這么隨意的嗎？那要公式來干嘛？
implied volatility 倒推，我理解 call的價格，S，T，K，R為公開已知，也知道通過d的公式可以計算波動率，但是我們首先需要知道N(d1) and N(d2)是多少才能用d的公式呀，那兩個N的值是怎么最初得到的呢？？
根據(jù)這個題目來看，174頁correlation estimation的公式里，X n-1 和 Y n-1指的是 X Y前一天的波動率嗎？
老師，這個協(xié)方差的無偏，為什么n-1在里面，不應該是把整體協(xié)方差算出來之后除以n-1嗎
BSM模型里面 當有foreign currency的時候，call price = S*e^(-q)t *N(d1) -K*e^(-r)t*N(d2) q是本幣利率還是外幣利率呢
程寶問答
金程問答