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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
F0=（S0-I）ert與F0=S0ert+入（0，T）有什么別，使用條件有什么不同
forward的定價公式到底是哪個，F0和f分別代表啥，課程感覺看懂了，一做題就有點蒙。
F&F have observed: firms with high ratios of book-to-market value are more likely
對于相關(guān)系數(shù)，在沒有定義F時，相關(guān)系數(shù)為ai*aj，可以理解。 可是老師說在F確定為特殊數(shù)值時，相關(guān)系數(shù)怎么還等于ai*aj，F都為常數(shù)了，Z又服從N（0，1），此時相關(guān)系數(shù)為0吧
F分布中n-k-1中的k是什么意思
1. 因為是要用N份期貨來對沖掉投資組合的風(fēng)險，所以delta S減N* delta F會等于零嗎 2. 圖中N* delta F在后面為什么沒了
評價公式是F=S(1+Ryyy)^T/(1+Rxxx)^T 遠期利率公式是 F=S(1+R/m)^mT, 感覺F0.5的計算方式是這兩個公式的迭代嗎？沒看懂，哪個都不是啊
一直有個疑問看不明白這種圖short hedge的公式f0+st-ft f1,1是那個時點的s不應(yīng)該是+的嗎 f1,2是那個時點的ft
老師好，這個St、F0和Ft分別是什么意思啊？這個St+F0-Ft這個式子的含義是什么呢？
老師這個F近和F遠是基于什么定義的呢？這道題里是以15年6月份為例劃分近遠月么？
為什么這里S1, F0,1 不是一個basis; S1 , F1,2 才是一個basis呢
為什么short futures 建倉是F01，不是－F01？正負號不是代表買賣方向嗎？
老師請問為什么F test可以在簡單regression里替代T test， 這里不是F應(yīng)該適用于多自變量情況嗎？
正太分布是 continuous rqndom variables 但為什么圖中PDF的表達式是f（X） 不應(yīng)該是F（X）嘛
老師課上說的很清楚，F檢驗只能檢驗斜率，而這里的b1是截距，因此不是不能用F檢驗嗎
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