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老師，這題圖二是給的答案，圖三是我的做法。兩個(gè)答案都一模一樣。我這樣做是不是錯(cuò)了呢。主要是這題也沒提到指數(shù)分布的事情，反倒說了risk-neutral probability，很讓人聯(lián)想到PD的2個(gè)精確式一個(gè)近似式那些公式。
，那第一種approach 1 是用exception發(fā)生的個(gè)數(shù) 來建模 所以是正態(tài)分布，而kupiec是用Failure rate建模？ 還是說 其實(shí)他們都是在用exception 發(fā)生的概率建模 只是用的distribution不一樣？
這里當(dāng)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)等于0的時(shí)候，這道題計(jì)算EL預(yù)期損失的公式應(yīng)該是先按照二項(xiàng)分布求出50個(gè)資產(chǎn)中的違約個(gè)數(shù)即50*0.02（PD）=1，得出預(yù)期違約個(gè)數(shù)是1個(gè)，然后再乘以20000（單個(gè)資產(chǎn)的價(jià)值），才能求出EL吧？老師我這樣理解對嗎？
老師，我想請問一下，對于峰度越高，也就預(yù)示這這個(gè)分布自變量X越集中于均值附近，從這個(gè)方面看好像越集中于均值附近預(yù)示著X的波動(dòng)不高，也就是風(fēng)險(xiǎn)較低。但是尖峰也帶來肥尾啊，那么肥尾導(dǎo)致波動(dòng)率高，風(fēng)險(xiǎn)大這個(gè)怎么從整體理解呢？
請問正態(tài)分布中置信區(qū)間關(guān)鍵值在考試中是用哪些？每個(gè)老師講的跟在答題時(shí)都不一樣。單邊95%是1.65還是1.645，99%是2.33還是2.326，雙邊90%是1.645還是1.65，99%是2.58還是2.57，只需要確定在考試中需要用哪個(gè)就行了。
老師，請問B選項(xiàng)，系數(shù)也要求服從正態(tài)分布是中心極限定理的結(jié)論嗎？中心極限定理講的不是隨著N的增加，樣本均值趨近于總體均值嗎？？ 但是我又突然想到，樣本均值不就本來就是無偏的嗎？那么中心極限定理有什么意義呢？
老師，這道題我感覺兩種算法都說得通，第一種就是算一個(gè)聯(lián)合概率，第二種用指數(shù)分布里的conditional default probability計(jì)算為什么不對呢？他不是無記憶性，而且定義就是
請問老師 VaR 是不是 一個(gè)分布表 在尾部具體的要求分位點(diǎn)切了一下，就是那個(gè)切處一條豎線的數(shù)值 是VaR衡量的。其實(shí)是一個(gè)數(shù)值，不是一個(gè)面積。由于切在尾部 所以可以說是衡量了尾部風(fēng)險(xiǎn)。請問老師這樣的理解正確嗎？謝謝
老師，上傳的圖片是，AMA高級計(jì)量法得到的總體的一個(gè)損失分布的圖形，我想問，圖形中，畫的豎線以及豎線之間代表的面積，分別代表什么？像，EL、UL、經(jīng)濟(jì)資本覆蓋、撥備覆蓋、99.9%VAR、操作風(fēng)險(xiǎn)的VAR，是在這個(gè)圖形嗎？哪個(gè)位置，我沒有這張圖。
老師好: 周老師視頻第四節(jié)estimation 25:22 他說: "知道總體方差的情況下, 用t分布擬合最好..."為什么?我現(xiàn)在搞不清楚, : 1. 在總體方差已知時(shí): t還是Normal更好? 1. 在總體方差未知時(shí): t還是Normal更好?謝謝!
習(xí)題集195題，不明白答案里SD5-days的計(jì)算是什么意思？ 199題，不會(huì)求解，不明白答案解釋F分布的含義？ 214題，題目給出的是多遠(yuǎn)回歸方程，為什么用R方計(jì)算，而不是用調(diào)整R方呢？ 請老師幫忙解答，謝謝！
二項(xiàng)分布，f（x）計(jì)算的是在n次實(shí)驗(yàn)里發(fā)生k次的概率，均值np代表的含義是平均成功的概率是多少，而不是成功的次數(shù)k的平均值，那么這道題可以用np均值來擬合成功次數(shù)應(yīng)該怎么理解呢？可以完整描述一下嗎？
信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的那個(gè)損失分布圖，理解不是很透徹。麻煩老師幫我看看我下面這樣的理解和表述是正確的嗎：AA評級的違約概率比A評級的低，但是一旦違約，AA評級的風(fēng)險(xiǎn)敞口（最大損失金額假設(shè)為50萬）是大于A評級的40萬 。
第一題不是很理解，為什么答案是C？A的話n小于30不是可以用t分布嗎？D選項(xiàng)想要表達(dá)的意思也不是很明白，希望老師可以講解一下ACD，謝謝！ 以及第二題是不是超綱了？我記得老師說我們只要學(xué)mean不需要學(xué)variance的？
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