OAS和Nominal spread，Z spread的含義和區(qū)別分別是什么可以詳細(xì)解釋一下嗎？
par rate和spot rate有什么區(qū)別前一個不是債券價格等于面值的息票利率嗎？這個時候不就是零息率嗎？零息率不就是即期利率嗎？
par rate和YTM有什么區(qū)別？不都是將未來的現(xiàn)金流折現(xiàn)到現(xiàn)在，然后等于面值時的利率嗎？
TBA和特定資產(chǎn)池有什么區(qū)別，可以詳細(xì)解釋一下嗎？
bonds OAS是什么內(nèi)容？有什么特點和性質(zhì)？具體的哪一章講的可以詳細(xì)解釋一下嗎？
為什么利率互換中的LIBOR需要用上一期出的利率來算本期現(xiàn)金流，而這道題的遠(yuǎn)期匯率就可以用當(dāng)期的來計算現(xiàn)金流呢
算固定利率債券時，為什么一開始的期限是三個月而不是半年；還有浮動利率債券，為什么100要加一。
老師 講一下這道題 以及理解不了如何判斷方向。
這個公式從何而來？
這里買賣權(quán)平價的公式是如何得到的
Futures rate 和Forward Rate分別指什么？
gap option是不是也是經(jīng)典的非連續(xù)性期權(quán)？
這里的to nearset cent是什么意思？
在假定所有期限的利率均為每年6%（按半年復(fù)利）的前提下，轉(zhuǎn)換因子等于按交割月份第1天的債券報價所對應(yīng)1美元面值的債券價格。 對于息票利率大于6%的可交割國債來說，在其他條件相同的情況下，期限越長，轉(zhuǎn)換因子越大；反之亦然。 當(dāng)市場收益率大于6%時，轉(zhuǎn)換因子系統(tǒng)傾向于息票率較低同時期限較長的債券。 當(dāng)市場收益率小于6%時，系統(tǒng)傾向于息票率較高同時期限較短的債券。 當(dāng)收益率曲線為上坡形時，系統(tǒng)傾向于交割期限較長的債券。 當(dāng)收益率曲線為下坡形時，系統(tǒng)傾向于交割期限較短的債券。 老師能解釋一下關(guān)于這個是應(yīng)該怎么理解么
股指期權(quán)不是受利率影響很小嗎？還是說股票價格受利率影響?。?
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