老師，這道題coupon的收益率推算出spot rate,也就是說spot rate 是市場利率，一年兩年或者其他的期限的利率，我的理解對嗎？
完全沒懂啊。應計利息怎么一會兒加一會兒減的，到底應計利息應該是誰來拿，是買方還是賣方？
空頭方收到的現(xiàn)金流為什么要用qfp*cf+ai？為什么要加上ai呢？是指多頭方在收到債券后，未來發(fā)生的票息應該給人家空頭方一部分么？但是空頭方并沒有持有這個債券啊，他不是在交割時點現(xiàn)買的么
這里的N為什么是2??2不是2？
WAM=60為什么可以直接拿來當期數(shù)用啊？
a seasoned 5.5%利率是啥意思？為什么可以直接當做年利率用呢，不是seasoned按季度的嗎??
老師，請問下面的這個圖是怎么分析畫出來的？比如，0-k1，兩個斜率都是0可以得出下面圖的斜率也是0，但是為什么橫線是可以畫在橫軸下方呢？是如何判斷出線的位置的呢？以及，k1-k2的long call斜率是怎么知道是1的呢？就是下面這個圖畫出來的邏輯不是特別懂
不知道怎么分析
老師，為什么不乘以0.5，時間是6個月
第一行seasoned有什么含義？最后一句話求expected principal prepayment中expected有預期的意思嗎，為什么不是求scheduled principal repayment？
老師 這道題是不是因為已經(jīng)給出了六個月的浮動利率 所以不用除以2了？那固定利率給出的不是年化利率嗎 為什么不用除以2
老師您好 我按計算器設(shè)置好了日期之后按向下的箭頭dbd始終是75 在哪里看日期啊
老師您好，請問不管中間有沒有實際現(xiàn)金流出現(xiàn)付息，只要題目說是按半年復利的利率 再貼現(xiàn)的時候就要除2嗎
為什么我的不對呀？把第3-4年的現(xiàn)金流都折現(xiàn)到3時刻，然后再用3時刻的即期匯率，不可以嗎？
這題沒看懂，不是有三期現(xiàn)金流嗎，怎么答案只算兩期？還有為什么要算一個匯率的遠期價格？老師幫忙寫一下詳細的解題步驟和思路？感謝??
程寶問答
金程問答