老師，這道題的最大值和最小值是不是可以不用代入具體的St，直接用之前講的上限（St小于k1）和下限（St大于K2）來看profit就行？因?yàn)橄孪薜膒rofit St在算式中會約掉
這里老師是不是講錯了？strangle是short put和long call的構(gòu)成嗎？看圖形難道不是跟straddle一樣是long put和long call的組合嗎
麻煩講解此題，謝謝
roll yield和basis risk可以等同嗎？前者加總就是basis risk？
老師好，這里為什么5年末PV是100000？
老師好，這個知識點(diǎn)是在強(qiáng)化課哪里？謝謝
老師，這道題目沒聽懂，能否再講解下？
能否解釋此題
老師好，這個講解沒聽懂，圖中的0.5是T1嗎？0.75是什么時(shí)間點(diǎn)？能否一一對應(yīng)也解釋下？
老師您好 所以這一題的交易策略在分析中是買usd期貨，賣usd現(xiàn)貨，而買usd現(xiàn)貨=賣chf現(xiàn)貨；賣usd現(xiàn)貨=買chf現(xiàn)貨，因此正確的策略其實(shí)是有四種的對嗎
老師，bear put spread是由看跌期權(quán)構(gòu)成的是什么意思呢？如何看出來是由看跌期權(quán)構(gòu)成的？以及，下面的一句話，看跌期權(quán)所有要long put擺明態(tài)度，“擺明態(tài)度”這句話又是什么意思呢？
short call不是看跌期權(quán)嗎？為什么老師在這里講short call時(shí)說“執(zhí)行價(jià)格比較低的 看漲期權(quán) 都比較貴？”
老師，麻煩解釋一下這道題，不太懂
這種怎么計(jì)價(jià)，14/32是多少元？
即期利率和遠(yuǎn)期利率最后會不會趨向一致呢？為什么不選c
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