全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
ppt85頁 N的正負(fù)是指與現(xiàn)貨的投資方向相反嗎 還是指特定的多頭或空投
老師，麻煩您幫忙解釋下443題，看了答案也不是太理解，為什么對沖工具的面值=被對沖面值*N？
請問為什么計算的時候n用4而不是用5. 這道題并沒有說這是個樣本啊
這題stock沒有dividend，為什么算call valu的時候不用S直接乘上N(d1），要乘e^-rt？
計算器計算時，1/y N PV等五項按鍵有先后順序嗎？還是先按哪項都可以？
老師，能講解下這是怎么計算出來的嘛 根號n分之一 也不是這個值
老師，這里PV是不是必須輸入負(fù)號？ 我看如果沒有輸入負(fù)號的話，cpt 1/N顯示error
想問下老師，z-table的公式x-u/sigma，z檢驗的公式x-u0/sigma/根號n，為何要除以根號n呢？sigma都是總體的sigma；除以是因為u的原因嗎？一個是u一個是u0？還有t檢驗
還是不太明白，德國金屬公司有一個long forward的頭寸，那么它應(yīng)該是要追求一個P下降時能獲利的對沖，也就是long hedge，此時short the basis，回報是- F0-(St-Ft)，當(dāng)St<Ft，也就是normal的時候可以達(dá)到對沖效果呀，怎么會現(xiàn)貨貼水時反而虧損呢？
22年5月預(yù)習(xí)課PPT第98頁，在估計FORWARD PRICE的時候，EXAMPLE1 F值為什么不是40（1+0.025/4） 這樣算和課件中的有何區(qū)別 EXAMPLE2中 3月與9月的折現(xiàn)值I為什么不是2/（1+0.06/4）+2/（1+0.06/4）^3 有何區(qū)別
剛才的問題其實還想問，如果f是A點，fu是B點，fd是C點，以此類推DEF，美式期權(quán)如果折現(xiàn)到A節(jié)點時考慮是否行權(quán)，那么從DEF折現(xiàn)到B和C時，怎么判斷的是否行權(quán)？從題中看到12＞9.4634，在這個節(jié)點是不是也可以提前行權(quán)了
C節(jié)點時，期權(quán)價格為12，而由E.F節(jié)點貼現(xiàn)也才9.4634，所以在C節(jié)點會提前行權(quán)，那為什么不直接在C節(jié)點行權(quán)得到12美元，而是還要比較初始貼現(xiàn)的5.09與2比較，從而在A處行權(quán)，得到期權(quán)價格5.09呢？12不是更賺錢嗎？
C節(jié)點時，期權(quán)價格為12，而由E.F節(jié)點貼現(xiàn)也才9.4634，所以在C節(jié)點會提前行權(quán)，那為什么不直接在C節(jié)點行權(quán)得到12美元，而是還要比較初始貼現(xiàn)的5.09與2比較，從而在A處行權(quán)，得到期權(quán)價格5.09呢？12不是更賺錢嗎？
老師11題，我的理解計算要把每一期紅利折現(xiàn) 用F=（S-PV(q))*e^rt,但是這個算法結(jié)果又不對，老師能不能告訴我這種方法為啥不對，然后不是很理解可以直接算平均分紅率的思想= =，老師能不能再細(xì)說一下
請問老師第47題關(guān)于對沖那里的現(xiàn)金流怎么算的，為什么不能用3月份簽訂的F和到期的現(xiàn)貨匯率作差，而是用到期期貨的匯率作差，并且差完之后他應(yīng)該是一個以日元計價的Profit，還需要轉(zhuǎn)化成USD吧？老師這個式子對嗎
程寶問答
金程問答