金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，這道題有兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)，分別是t1和0.如果按照題目用（1+r2）^2貼現(xiàn)，我理解是計(jì)算在0時(shí)刻，這筆FRA的價(jià)值，如果是用（1+r(f）)^(t2-t1)我理解是計(jì)算在交割日的價(jià)值，是這樣理解嗎？
老師好，這個(gè)題目為什么遠(yuǎn)A，我自己的理解是，S>F,是現(xiàn)貨市場(chǎng)溢價(jià)，應(yīng)該是向上傾斜的？ 第二個(gè)圖，表示的是現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格的關(guān)系，這個(gè)圖能同樣表示現(xiàn)貨價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格的關(guān)系嗎？
押題視頻的梁老師, 在網(wǎng)課中說(shuō), futures的value就是Ft-F0. 問(wèn)題1: 這個(gè)為什么是這樣子呢? 不是說(shuō), futures value每天都是歸零的么? 問(wèn)題2: 而且, Ft是pricing的定價(jià)結(jié)果, 相減得出的也是一個(gè)終值(未來(lái)值), 怎么能說(shuō)是在t時(shí)刻的value呢? 謝謝老師!
老師，請(qǐng)問(wèn)在使用Delta-Gamma方法時(shí)，關(guān)于二階項(xiàng)的正負(fù)號(hào)您每次都要用是否為組合增加/減少風(fēng)險(xiǎn)來(lái)判斷，可否直接用VAR(F)=DELTA×VAR(S)-1/2×GAMMA×VAR(S)2 公式
習(xí)題集195題，不明白答案里SD5-days的計(jì)算是什么意思？ 199題，不會(huì)求解，不明白答案解釋F分布的含義？ 214題，題目給出的是多遠(yuǎn)回歸方程，為什么用R方計(jì)算，而不是用調(diào)整R方呢？ 請(qǐng)老師幫忙解答，謝謝！
老師，您好，這個(gè)題可以用計(jì)算器算嗎？USD價(jià)值求PV=9653113.621（FV=10million，I/Y=5，N=3，PMT=275000），CAD求PV（FV=15million，I/Y=4
如圖所示，28題，問(wèn)： 我通過(guò)百度查的累計(jì)z表，N(d1)=0.5557、N(d2)=0.5040，跟答案不一樣， 麻煩，老師，貼一張累計(jì)z表上來(lái)，我想看看，是不是答案錯(cuò)了，還是我不會(huì)查表。 謝謝老師。
這道題是不是N(d1)的變化有問(wèn)題，歐式期權(quán)如果分紅，call的價(jià)值會(huì)降低，不用計(jì)算的話(huà)就是選A，但是計(jì)算出來(lái)確比原來(lái)的價(jià)值還高，如果N(d1)本身不變的話(huà)，那計(jì)算結(jié)果就是call價(jià)值降低的
老師您好，在這道題中expected asset growth10%是沒(méi)有用的嗎？一級(jí)計(jì)算標(biāo)的資產(chǎn)是stock的option價(jià)格時(shí)，當(dāng)stock有分紅時(shí)，option的計(jì)算公式為Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)，類(lèi)比這兒不用對(duì)asset的增值部分做調(diào)整嗎？
1.conversion factor算N，到底是向下取到3個(gè)月整數(shù)倍，還是選最靠近的三個(gè)月整數(shù)倍（可向上可向下）？2.如果15年零1個(gè)月，15年零2個(gè)月，15年零3個(gè)月，N分別是什么？
請(qǐng)問(wèn)ols估計(jì)量b0的方差公式中分子的sx2和分母的sigmax2，都是x的樣本方差（即除以n-1的）嗎？還是說(shuō)分母那個(gè)是x總體方差（除以n的算法）？實(shí)際具體怎么算兩個(gè)估計(jì)量的方差呀？
老師，32題D選項(xiàng)，-d2和N-d2同向變動(dòng)，33題d2和Nd2反向變動(dòng)，基于N-d2加Nd2等于一，d2和Nd2也應(yīng)該同向變動(dòng)，可這和結(jié)論矛盾了，我該怎么理解呢？
老師我想問(wèn)一個(gè)題外的問(wèn)題，這個(gè)公式，如果第一問(wèn)求解出來(lái)的是組合的損失標(biāo)準(zhǔn)差（sigma p），如果想求size的話(huà)，??是直接（sigma p）/nL，還是說(shuō)要把求出來(lái)的??sigma p*根號(hào)下1+（n-1）*相關(guān)系數(shù)/L*根號(hào)n呢
楊老師，在Merton模型的計(jì)算考量題中，請(qǐng)教當(dāng)題意明確提出計(jì)算physical PD或者Physical DD的情況下，這時(shí)候用求Equtiy價(jià)格=V*N（d1）-PV(K)*N(d2),K的折現(xiàn)用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率還是用資產(chǎn)收益率μ？謝謝解答
老師，這道題不理解。用的是公式N=DV01s/DV01p嗎？N不是份數(shù)嗎？這道題求的不是Face value嗎？那face value用的公式里分子為什么不乘以要被對(duì)沖的face value呢？題目中對(duì)應(yīng)的分子分母怎么理解呢？
程寶問(wèn)答
