jensen'salpha,提到要找peergroup,類似的投資經(jīng)理，那這樣，風(fēng)險(xiǎn)不就沒法分散了嗎？SR不是也是和jensen'salpha一樣，要是集中一個(gè)行業(yè)投資的嗎？而treynor是要分散的對嗎？
精 老師這道題的很多講解看起來不太一樣，我不太明白，這道題正確答案是選c么？我看答案說risk tolerance是能力和意愿，那第二句只說了是能力是不是不完整？
老師您好，請問能麻煩您具體說一說在金融風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)典案例和美國次貸危機(jī)中所涉及到的金融理論嘛？
精 這題的具體計(jì)算步驟是什么
老師，請您解釋一下ABD選項(xiàng)嘛 謝謝老師
請問期貨合約為什么虧了要交保證金呢，保證金不是在一開始有有合約的時(shí)候就已經(jīng)交過了嗎？可以再舉計(jì)算的例子講一下保證金怎么交嗎？
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對所有資產(chǎn)來說不應(yīng)該是一樣的嗎？Betap為什么可以因?yàn)閍sset的不同，就有不同的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)呢
shareholder和manager和boardofdirectors,誰更注重長期或者短期的收益呢，可以都排個(gè)續(xù)嗎？
老師可以把這題的知識(shí)點(diǎn)講一遍嗎，課程當(dāng)中沒有提到哎
hedge對沖，就是指抵消風(fēng)險(xiǎn)，那講的所有的forward和futures和call和putoption和swaption，都是在抵消風(fēng)險(xiǎn)，這些都叫hedge嗎？
不管是call還是put的option,是不是只要long方都是買入某個(gè)期權(quán)的權(quán)利啊，short方都是買入期權(quán)的義務(wù)？
為什么B不對？
VaR提到有modelrisk,可以再具體請老師說一下模型風(fēng)險(xiǎn)指什么嗎？
老師您好，請問可以解釋一下這道題嘛
老師您好，請問這道題是為什么？
程寶問答
金程問答