29題怎么解釋
為什么這一題long position不對？Long position不是也能刺激管理層提高股價嗎
老師，系統(tǒng)性風(fēng)險不是市場上的資產(chǎn)都是一樣的嗎，為什么會加入一個資產(chǎn)以后就變高了？
老師，在這個題目中的no skewness （無偏度）是什么意思？
老師，在這個題目中的no
為啥A不貼切 0.0
老師你好，basis風(fēng)險是后期會講解的嗎？為什么我前面好像沒學(xué)過。
17:06老師，是不是意思就是因為這三個portfolio都是只有系統(tǒng)性風(fēng)險，而同一市場上的系統(tǒng)性風(fēng)險都是一樣的，所以tr一樣？
老師，建議每個選項的講解都清楚一點，有點一筆帶過了，有些沒咋聽懂。
選項C說了剔除 的因為是 lack narrative credibility， 這不對嗎？
精 Sortino 中的的MAR沒有指明是無風(fēng)險收益率吧？這題用Benchmark average return的收益率算不行嗎？
81題，我為了方便記憶，總結(jié)下五個希臘字母特征，請老師幫忙看下對不對。除Theta外，其余都是Buy/Long 會上漲，Sell/Short會下跌。Theta、Vega，T越大值越大；Gamma、Delta，T越大值越小。還有個問題就是Put/Call會不會影響值。請老師幫忙補(bǔ)充下。
75題 prevailing market rate是啥啊 沒有用到 折現(xiàn)或者定價都優(yōu)先考慮無風(fēng)險利率嗎
第72題，正太分布單尾雙尾那幾個特殊點能總結(jié)一下嗎，1.645 2.33那些的
無風(fēng)險套利是什么？為什么套利都是無風(fēng)險的？
程寶問答
金程問答