精 ppt22,德國金屬公司本來就是對沖，對沖不就是想要方向相反抵消風險嗎，肯定會和相關(guān)性相關(guān)啊，為什么選B呢，D選項，倫敦鯨只是改變了模型，模型風險，為什么也有相關(guān)性呢，為什么不選D呢？
ppt21，欺詐案例除了巴林銀行，安然的，難道大眾和BT的例子不算嗎，也是欺詐了客戶?。?
ppt20,例題3，所說的式子：-D*P*y是指負債端的price的變化式嗎？和資產(chǎn)端無關(guān)？
Example3，F(xiàn)unding liability have a shorter duration than loan assets,這句話，loan assets指銀行把錢借給別人嗎，這筆錢因為是借出去的所以在asset上體現(xiàn)嗎；funding liability是指銀行向投資者借錢的意思嗎？因為是銀行借的錢，所以還是在liability中體現(xiàn)對嗎？我不知道我理解的正不正確
可以講解一下緊縮和擴張型的貨幣政策嗎？這些考試會考到嗎？
衍生品的盈虧是放在資產(chǎn)負債表中的嗎？德國的不放入嗎？那美國中國的放入嗎？
ppt5,德國金屬公司的例子，為什么做對沖要longfutures呢，可以再講一下原因，以及再解釋一下對沖的意思嗎？
精 雷曼兄弟的例子，出售一些MBS和與mortgage有關(guān)的資產(chǎn)，有什么具體的壞處，可以再解釋一下嗎？
傳統(tǒng)風險管理詞匯為什么有silo呢，請問指什么意思呢？
hedge指對沖，可以再講一下什么是對沖嗎，還沒有太理解，可以舉例子嗎？
expectedreturn,是指期望回報利率，也指均值對嗎？有時算的時候，也要除以n樣本數(shù)嗎？
ppt8,多因素模型左邊應該是Ri，不是實際的stocki的利率嗎，而不是題目求的E（Ri），可以當作expectedreturn嗎？
怎么判斷E（R）指的是預期收益還是收益的期望（平均）呀
underperform,undervalued有可以比或者說可以聯(lián)系的地方嗎，是互為相反的嗎，ppt16和ppt26,兩個例子，都是和CAPM比，可以再總結(jié)一下，什么情況用underperfrom,什么情況下用undervalue嗎？
TE是看誤差，但是老師有說TE無法評估業(yè)績是好是壞，但仍作為performancemeasure，為什么呢，TE越大，誤差越大，基金經(jīng)理做的越不好嗎？
程寶問答
金程問答