如何理解單因素模型和多因素模型的公式運用n如圖，本題為單因素，為何不使用單因素模型，然而去運用套利定價模型公式，單因素公式更本不包含無風(fēng)險利率？
91題是賣一個put,執(zhí)行價格是52,那不應(yīng)該是72才是有價值的嗎？
老師請問怎么理解名義本金限額和真實經(jīng)濟風(fēng)險沒有相關(guān)聯(lián)這一說法？
請問，PPT11頁中Conflicts between ELand UL具體指什么
老師您能不能翻譯一下C選項？ (without credible variants), such that benchmarking against peers is easy是什么意思？還有就是指標(biāo)的通用性是什么意思呢？是每個公司都可以算出來這樣一個指標(biāo)值還是說不同公司之間的這個指標(biāo)值可以進行比較呢？
老師請問什么叫做cyberrisk哇？
老師可以把這四個選項之前的區(qū)別具體解釋一下嗎
91題聽不懂了，是不是省略步驟了
老師，想問問這里的A中的higher the payoff from diversification是指的什么呢
老師Knightian uncertainty就是know unknow嗎
Jensen alpha里的Beta指的是什么？市場風(fēng)險？
老師，我有點沒整明白題目。我看到這個題算出來的是14%，就是直接用Sharpe ratio算的。為什么后來還要把算出來的值代到information ratio里算呢？
ERM是作為整合將公司作為一個整體來從全局度量風(fēng)險，而B選項難道不是數(shù)據(jù)整合帶來的好處，如果說數(shù)據(jù)整合也是ERM的一部分，則可以理解B選項正確，但是ERM的作用和好處怎么能是簡單的改善風(fēng)險管理報告而已？希望老師解釋一下，謝謝。
D選項可以運用衍生品和保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險，為什么就是ERM的好處，ERM是利用整體的整合風(fēng)險思路，而D選項只是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的手段和方式而已。希望老師解答一下，謝謝。
想問一下a選項錯在哪里
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