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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
d選項中如果如果換成IMA是不是就有分散效果了
第28題D選項能說一下對了嗎？ 以及關(guān)于Merton模型的假設(shè)
這道題麻煩老師再看下，D選項的前半句對不對？將現(xiàn)金流映射到久期籃子 沒任何毛病啊
老師這道題計算K*e-rt時候是用無風(fēng)險利率5%來計算，N（-d2)是用rf5%來計算；假如題目改成用physicalPD計算，會影響d2，那計算d1中的K*e-rt中的r是不是也要改成
indicators (EWIs) for CFPs. 這是視頻里題目的D選項，老師解釋說應(yīng)該是during stressed time，，同時我又看到講義上的D選項已經(jīng)改成了stressed time，那按理說
精 ppt22,德國金屬公司本來就是對沖，對沖不就是想要方向相反抵消風(fēng)險嗎，肯定會和相關(guān)性相關(guān)啊，為什么選B呢，D選項，倫敦鯨只是改變了模型，模型風(fēng)險，為什么也有相關(guān)性呢，為什么不選D呢？
老師，請問女39題D選項和40題問法不是一樣的嗎？不是說指數(shù)法無記憶性嗎？為什么不能像39題D一樣直接求第二年的PD無須考慮第一年survive？
老師 選項D這里，第三題題干是關(guān)于用VaR, 我做題的時候想到VaR不滿足次可加性，而次可加性描述的就是分散化的效果 而VaR是不滿足的，請問這里D不應(yīng)該是對的嗎？如果D因為VaR
D為何不對？被動持有缺乏流動性資產(chǎn) 他的潛在波動不是最大的嗎
老師 646為什么選D 儲戶把錢取走 bank不就會面對流動性風(fēng)險嗎？ABC為什么不選
這道題D選項我覺得不是0吧，標(biāo)普500和etf會有一些相關(guān)性的吧
168:這里的債券如果走B-D-D的話，是不是應(yīng)該第一年違約了以后這個債券就不存在了？不應(yīng)該還第二年繼續(xù)違約吧？應(yīng)該這個路線是直接B-D就沒了我覺得，對比圖片二的另外一題，他的解答是0.3＋0.7??0.3＋0.7??0.7??0.3
coupon越小，duration越大我不理解n比如:年利率6%的債券，若按年復(fù)利:c=6% d=1n 按半年復(fù)利:c=3% d=0.5n我是這樣理解的，為什么錯？
老師，這里D選項，公式里的相關(guān)系數(shù)不應(yīng)該是uk與組合的相關(guān)系數(shù)嗎？那么D說的uk與其他資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)不也應(yīng)該是錯誤的嗎？
精 老師54題B和D我不是很理解，B如何改就對了？D怎么是對的呢？CAPM是多因素APT的特例，不可能和APT形式完全一致呀！請老師詳細(xì)解答一下
程寶問答
金程問答