為什么這題用當(dāng)前股價而不是執(zhí)行價格呢？
為什么11.2是向上取整到12？對于考試中的BSM計算結(jié)果都是向上取整嗎？
第四門課中，所有提到的模型，哪個模型是用forward looking呢？
Vasicek考試需要掌握的知識點可以麻煩老師列一下嗎？這個部分聽了好幾遍還是沒聽懂
您好，請問這裡為什麼還要再除以5%，謝謝。
老師宣布發(fā)放股利這天股票價格會變化嗎
老師為什么用公式算的是1million的權(quán)證啊
1.線性和非線性，在frm一級中有哪些？請老師全部列出來 2.這里的線性和非線性是指什么的線性和非線性？
兩個圖為什么結(jié)果不一樣？圖一：期限變短，價格上升？圖二：到期日臨近，價格下降？
其他的long/short，call/put，四個圖形，BSM估計，delta估計，delta-gamma一起估計，大小怎么排列呢（類似于圖中的這樣，麻煩把其他三個圖也說一下）
詳細(xì)說下0.6924是如何算出來的
精 沒太明白1.美式put，沒有dividend，可以提前行權(quán)嘛？2.ppt寫的看不太明白，請問美式看漲和美式看跌期權(quán)，提前執(zhí)行條件是什么呢？
最后一句話，是對數(shù)收益率服從正態(tài)分布，還是收益率服從正態(tài)分布
為什么答案不是減少4個而是增加6個基點呢？
為什么老師說買入的theta小于零？從概念上講為什么是這樣？
程寶問答
金程問答