老師，用圖片公式求Nd1結(jié)果不太一樣，您看我的列式有問題么？另外，Nd2 =Nd1-1，為什么不能用這個公式呢
1.圖中幾種不同的duration和convexity和maturity什么關(guān)系2.embedded option是什么意思？有什么特征，考試需要掌握什么？3.第二個圖平行，非平行指什么？
您好，想請問這裡的df/ds 這兩個分子分母分別代表什麼，謝謝。
按5百分號為什么是豎著切?概率不是縱坐標么？應該橫著畫吧？不是太懂具體咋找分位點
置信區(qū)間為96%，反過來不就是找4%概率的損失么？正好是10啊，為何說在10億跟6億之間而且還需要平均
為什么這道題不能通過有現(xiàn)價的債券算出I/Y，然后再算出中間那個債券的現(xiàn)價？我分別算了最上面和最下面兩只債券的I/Y發(fā)現(xiàn)不一樣，可是在同一市場同一期限的債券，為什么I/Y不一樣呢？
麻煩老師回答一下這個問題
1.duration久期定義到底是什么？為什么老師講現(xiàn)金流恒定可以估計呢？2.講義里duration不是說價格和收益的線性關(guān)系嗎？
gamma和vega在short方的圖形可以畫出來嗎？（分別請老師再畫一下gamma和vega short 方10天和90天的）
精 老師，能在講一下θ＞0這個特例嗎？是我long了一個European put option然后希望時間過快一點嗎？然后怎么就theta大于0了
老師，為什么越接近到期日他的vega反而會越小呢，有什么簡便的理解方式嗎
老師，這一頁的最后一句話trades always buy stocks immediately after price rise說的是這個trader short了一個call option然后這個call option的價格上漲你需要買更多的stocks來對沖這個風險嗎？
減去的($15.50×10/250)是時間價值嗎？是不是把期權(quán)價格減去10天的時間價值得出最終答案？我還是不理解這個公式的經(jīng)濟含義。
麻煩老師回答一下追問
1.既然theta跟gamma是上下正好相反，那能否得出theta call=theta put？2.long 的theta小于零，那short的theta就反過來一定大于零？
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