這里的公式怎么推導(dǎo)出來的？老師怎么不講？
對數(shù)正太分布跟普通的正太分布是不是形狀差不多的?。?
這題為什么不是用BS定價模型來分析？
這個債券是10年啊，C大于y，是在發(fā)行前P高，還是在這9年多里面p都很高?。吭儆?，題目說的是6個月，指的是發(fā)行后的期初還是臨近期末的6個月??？
這里算出來的股票價格上漲概率和期權(quán)價值上漲的概率為啥不一樣？這兩個概率有什么聯(lián)系嗎？
精 為什么Nd2趨于1？不理解
題干是1million 為啥說成10個million ?
θ是對于long方而言，不管是call還是put，一般情況是小于零吧？對于short方一般是大于零的吧?
二階導(dǎo)公式減去二分之一伽馬 ？ 這是公式 ？
D不對吧，ES是超過VAR的平均數(shù)，怎么就知道VAR左邊的所有損失不會有特別小的或者特別大的，平均數(shù)不一定就比var大吧
fuu的概率寫錯了吧？
However, the stock fluctuated both up and down roughly evenly.這句話怎么理解？用股票來對沖，但是股票價格實際上很穩(wěn)定，不可以理解即便德爾塔沒有充分對沖完，也不影響么
突然鉆牛角尖了，0.01%/delta Y=利率變動1BP？好像不能吧。既然DV01只是利率變動1BP的，為啥不直接（delta P/1BP）來求DV01？
我中行的，通過中行定制版聽課，可是講義無法下載，請問如何獲取講義？
第一個為什么不是第一年年末違約概率-第二年年末，但用1-第二年年末
程寶問答
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