這個(gè)美式期權(quán)的 f0=10是怎么算出來(lái)的
Write怎么理解
正態(tài)分布的數(shù)據(jù)是單邊嗎
老師，這個(gè)肥尾說(shuō)的是什么意思？為什么說(shuō)原因是波動(dòng)率隨著時(shí)間變化？這個(gè)圖不是兩個(gè)的variance是相等的嗎
為什么第一個(gè)不對(duì)呢？如果coupon_rate超過(guò)4%的話，只要把I/Y減少至4%以下不就可以了嗎？
這題完整思路是什么呢？沒有視頻，文字解析沒看懂。
精 這題D選項(xiàng)有相關(guān)的計(jì)算公式嗎?
1/3 1/5怎么來(lái)的
老師在此處說(shuō)的期末時(shí)的期望價(jià)格代表什么意思啊。期望價(jià)格代表什么意思
d1,2 代表什么意思
老師進(jìn)行壓力測(cè)試有沒有時(shí)間要求啊，比如隔多長(zhǎng)時(shí)間就要做一次？
精 par rate, zero rate, spot rate, I/Y的區(qū)別
t1到t2之間非條件違約概率就能理解為在0-t1內(nèi)不發(fā)生違約嗎？有點(diǎn)不理解這個(gè)地方，麻煩老師講一下
老師，這個(gè)劃紅線的說(shuō)的是delta、gamma跟股票或者債券都是線性關(guān)系嗎？
老師，這個(gè)exposure at default講的例子，客戶現(xiàn)在只借了70million，剩余的30million是怎么辦？如果已經(jīng)確定這個(gè)客戶要違約，是銀行提取出來(lái)還是客戶？這點(diǎn)沒聽明白
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