老師，這一頁的最后一句話trades always buy stocks immediately after price rise說的是這個(gè)trader short了一個(gè)call option然后這個(gè)call option的價(jià)格上漲你需要買更多的stocks來對(duì)沖這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
減去的($15.50×10/250)是時(shí)間價(jià)值嗎？是不是把期權(quán)價(jià)格減去10天的時(shí)間價(jià)值得出最終答案？我還是不理解這個(gè)公式的經(jīng)濟(jì)含義。
麻煩老師回答一下追問
1.既然theta跟gamma是上下正好相反，那能否得出theta call=theta put？2.long 的theta小于零，那short的theta就反過來一定大于零？
為什么ITM的歐式看跌期權(quán)的theta是大于零的？越臨期，期權(quán)價(jià)格不貶值么？跟現(xiàn)在期權(quán)賺錢有什么關(guān)系呢？theta又不能隨著持有人的意愿而變，不能說我希望它立馬到期這個(gè)希臘字母就變成正了吧
為什么選B不選C？
如果題目問的是Put option，答案就應(yīng)該是deep out of the money，因?yàn)閐elta絕對(duì)值趨近于1？
Bond_C如果把10.263%代進(jìn)去計(jì)算得出PV=99.545，但是表格里報(bào)價(jià)100。按照老師的思路Bond_C不應(yīng)該也是short嗎？
為什么這一題，close to expiry的gamma大呢？（是10天的gamma大于90天gamma的意思嗎）？
風(fēng)險(xiǎn)因子直接指的是希臘字母還是六個(gè)影響期權(quán)的因素？D分紅算不算風(fēng)險(xiǎn)因子？
這一題，1.deep in the money有什么用呢？2.利率的變化，對(duì)call和put price有什么變化呢（紅框里的）？可以解釋一下原因嗎
老師，麻煩詳細(xì)講一下，A中Dv01只是隨著利率增加而減少，就說明凸性是負(fù)的吧？對(duì)這個(gè)函數(shù)再求導(dǎo)。另外，如我右邊畫的這個(gè)圖，凹的部分也有一段是隨著利率增加價(jià)格減少，這時(shí)C小于0啊。
這題為啥是六種模型？研究利率需要這么多條件么？尤其是par yield ，沒看哪個(gè)計(jì)算里有啊
D這個(gè)解釋是什么意思？既然C大于Y，發(fā)行時(shí)溢價(jià)，隨著臨近到期，那價(jià)格變低，Y逐步增加，趨向C。對(duì)吧？但為什么第二段又不是這個(gè)意思呢？麻煩講一下完整的正確答案
YTM是一系列即期利率的平均，這里的即期利率是市場(chǎng)利率概念吧？如果是的話，那為什么還有coupon effect分析呢？反正市場(chǎng)即期利率又不會(huì)隨著單只債券的coupon變化而變化。
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