老師，為什么Ui越小，違約概率就越大？Ui表示的是什么意思?跟 VaR的關(guān)系是什么
老師，這個(gè)VaR是都表示損失對(duì)嗎？在右邊是因?yàn)闄M坐標(biāo)是loss，而在左邊的是因?yàn)闄M左邊是return收益，我理解的對(duì)嗎
什么叫條件累計(jì)概率什么叫非條件累計(jì)概率？
求alpha的公式是什么意思？
Lambda表示什么參數(shù)呢？
D選項(xiàng)的greater negative value這里我們要忽略negative這個(gè)詞，默認(rèn)theta都是比較絕對(duì)值對(duì)嗎？
implied volatility和volatility有什么區(qū)別嘛？為什么多了一個(gè)implied 呢？
這個(gè)題干對(duì)應(yīng)的就不止一題，像數(shù)量那章把兩個(gè)小問題放在一道題里不好嘛。。。
為什么我把yield——7%調(diào)整1bps算價(jià)格，得出0.069596，和答案不一樣？
為什么這里是2*0.7*0.9*0.9
頭寸 跟 價(jià)格 到底 怎么 區(qū)別 呢 ？債券 價(jià)格 變動(dòng) =久期 *初始 價(jià)格 *收益率 變動(dòng) 量 。這里面 初始 價(jià)格 怎么 又用了 頭寸 這個(gè) 值來 替代 啊
第五題，這里的計(jì)算都是默認(rèn)為continous compounding嗎？還是也可以用semi-compounding計(jì)算？
看跌期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)中性下的執(zhí)行概率和Δ分別是什么
為什么long call和long put的Gamma＞0
請(qǐng)?jiān)敿?xì)講一下這道題的每一個(gè)選項(xiàng)
程寶問答
金程問答