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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這道題我選了D，為什么不可用呢？B選項應(yīng)該要賣出CDS之后，等違約相關(guān)性上升，再買一個相同的CDS，高賣低買才能相對低風(fēng)險的賺到保費。但是我之后不買相同CDS的話，不就是D選項的情況嗎？
61題選項D，請問老師如何理解授課中，CVA的計算（∑PVELi）需要考慮PD和Exposure的疊加影響，與計算EL不需要考慮相關(guān)性的區(qū)別？
老師您好，第45題，A和D不都是買入流動性較差的資產(chǎn)嗎？為什么一個是active一個是passive的？怎么區(qū)分呢謝謝
你好老師這個d 為什么小于顯著性水平 才進(jìn)入拒絕域 圖二如果一個數(shù)大于1.96，不是也進(jìn)入拒絕域了嗎
老師 請講一下C和D為什么是好的 C增加逆回購 不就是放錢出去 換回質(zhì)押物 錢少了 流動性不好了啊
莫頓模型對債務(wù)價值的公式，是類似BSM模型，有N（d1，2）的。但是在計算CS時，公式僅僅考慮K，即D=ke^[-(rf+CS)(T-t)],這兩個計算對債務(wù)價值的計算，有什么區(qū)別呢？使用場合有哪些
老師好，D選項我混淆了，之前說金融危機(jī)是long equity (short cds)，賺錢，但是因為相關(guān)系數(shù)上升，所以虧錢。和這個D選項的錯路風(fēng)險是一回事兒么？
這里的x1到x10都是帶進(jìn)y=b0+b1x1和y=d0+d1x1方程里嗎？就是說x1和x10是方程里變量x1的取值？
第一個債券是不是也可以這樣計算：102/（1+r/2)=101+23/32, 算出r, 因為d(t)=1/(1+r), 那么d(0.5)=1/(1+r/2),但是算出來和答案不一樣
請問老師，看長期權(quán)的行權(quán)概率是N(d2),看跌期權(quán)的行權(quán)概率應(yīng)該是N(-d2),所以說看漲期權(quán)的不行權(quán)概率就是看跌期權(quán)的行權(quán)概率對嗎？
老師上課說 風(fēng)險中性的違約概率中r是無風(fēng)險利率 physical PD用違約資產(chǎn)收益率計算 那distance to default 記得都是N（-d2） 為什么變計算d2了呢？ 有點懵 謝謝
信用47題。老師，這個為什么選C不選D？ D選項，對手方支付的更多了（原來支付7%，現(xiàn)在支付8%）才更有可能違約對吧？ 百題班老師用預(yù)期來講，很牽強(qiáng)，我沒聽懂 真是讓人懵逼
如果是算physical的PD是指在d1，d2的計算公式里面用實際收益率代替無風(fēng)險收益率，而在Equity和debt的計算公式里還是用無風(fēng)險利率嗎？
百題操作風(fēng)險14題d說rely on internal data不對，巴塞爾第16題d說must use internal data，前后矛盾。我記得之前還做過一題說定佳要參考external data。請問到底是怎么樣的？
老師，為什么這兩個題在算d1和d2時，r的選取一個使用無風(fēng)險收益率，一個是用預(yù)期收益率吶？謝謝啦！
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