這個題目沒有講解
老師利率下降期貨價格不是應(yīng)該上升嗎，資產(chǎn)價格下降吧
1.這里為什么一定是long-stock和short-call呢，不能反一下，short-stock和long-call嗎；2.請問這題把call換成put可以嗎？那lo
我想問一下老師有的時候說折現(xiàn)有的時候說貼現(xiàn)，在frm考試中需要具體區(qū)分嗎
這個式子不是warrant的payoff嗎？為什么是warrant的cost呢？（上個ppt寫的是payoff）
請問老師，1.美式的 看跌期權(quán)，沒有dividend會提前執(zhí)行嗎？因為第一句話只講了看漲期權(quán) 2.這個圖片第三個點是什么意思，可以請老師講一下嗎？不是如果提前執(zhí)行只會在dividend那一天嗎，為什么又提到ex-dividend？
1.American-put第5步，比較的是哪兩個價格啊？貼現(xiàn)價和直接執(zhí)行價格（max(st-k,0)嗎？2.這張圖第五步，DEF不用比較兩個價格嗎？
這里美式看漲，如果有dividend是不是也要提前執(zhí)行，也很麻煩呢？
為什么pv不折現(xiàn)到settle日
含息期權(quán)隨時間增加對期權(quán)價值影響，call put
這題的公式和債券計算凸性的幾乎一模一樣，所以這里本質(zhì)上也是通過一階導(dǎo)減去二階導(dǎo)計算凸性嗎？
還是沒懂外幣本幣什么時候用
a怎么理解
gamma和vega圖像不一樣，rho什么圖像
壓力測試定性怎么給出loss預(yù)估
程寶問答
金程問答
