練習(xí)題4好像不在Basic sence of risk and management這個(gè)小節(jié)的視頻課程里哦，比如at-the-money、deep-out-of the-money、call option這些。我們習(xí)題是不是要整一個(gè)大章學(xué)完了再做？還是說按老師一開始介紹的幾個(gè)大部分，學(xué)完了再做？
Unsystematic risk is not diversifiable, so there is no reward for taking on such risk.我記得老師說capm模型是對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)和分散，那非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是通過什么來進(jìn)行分散呢？是通過擴(kuò)大投資組合里的數(shù)量么？
Downside deviation和課件里的semi-standard deviation是一樣的么？
我們是手機(jī)app，沒有網(wǎng)頁，沒有辦法下載課件，有其他途徑么
The risk manager can approach tail risk in financial markets in the same way that she would approach a natural or mechanical system. 這個(gè)選項(xiàng)是什么意思
為什么2年后teaser rate過了以后，抵押成本（利率）的增高會導(dǎo)致treasury bill利率的升高？
X比y更厭惡風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)樾甭矢竼?
這里的d選項(xiàng)也是cdo產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)嗎？
3.C選項(xiàng)，mitigate不就是緩釋嗎？為什么說mitigate后面是緩釋？那風(fēng)險(xiǎn)管理最后一步到底是啥？這個(gè)選項(xiàng)錯(cuò)在不完整的意思是？那完整應(yīng)該怎么說
39題不理解
公式是ERp=Rf+β（ERp-Rf）嗎列兩個(gè)方程的時(shí)候咱們沒有第二個(gè)Rf
這里可以用CAPM公式先求出market premium，然后再代入β進(jìn)行計(jì)算嗎？
29題D選項(xiàng)有點(diǎn)沒理解，是翻譯成：信孚銀行聲稱他是寶潔的受托人，這個(gè)意思嗎？為啥不對呀~
tracking error怎么是下半標(biāo)準(zhǔn)差呢，應(yīng)該是全的標(biāo)準(zhǔn)差吧？
CAPM的假設(shè)是否要求投資者的投資期限一樣呢？horizon same是怎么樣理解
程寶問答
金程問答