金程問(wèn)答
老師您好，這道題目0.0075/根號(hào)下2.5我算出來(lái)結(jié)果為0.00474 為什么和答案錯(cuò)了兩位數(shù)呢
73題D什么意思呀 為什么錯(cuò)了
老師，cml線(xiàn)的夏普比率是不是所有存在的資產(chǎn)組合中最大的呀？因?yàn)榍€(xiàn)上的點(diǎn)是無(wú)法達(dá)到的
老師第二個(gè)表述，為什么斜率必須是為正的呢？L有哪條線(xiàn)的斜率可能為負(fù)嗎？
精 老師，49B和D不是很理解，
treynor ratio是超額收益率比上beta，那這里的4.2％不應(yīng)該減去rf嗎？
老師，為什么特雷諾比例越高反而說(shuō)明資產(chǎn)被低估，在有套利機(jī)會(huì)的時(shí)候需要買(mǎi)入呢
老師，馬科維茨有效前沿上的點(diǎn)都是充分分散化的嗎？我可以理解為，有效 就是充分分散化的意思嗎？
有效前沿到底是哪一條線(xiàn)呀
為什么market beta一定是1呀
為什么unsystematic risk沒(méi)有reward呀
CRO對(duì)CEO不應(yīng)該是solid line匯報(bào)么
風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和董事會(huì)是都可以制定風(fēng)險(xiǎn)偏好么
請(qǐng)問(wèn)Jensen's alpha里為什么 alpha>0是低估，<0就是高估呀。我能理解alpha是market return - required return, 大于零時(shí)是市場(chǎng)價(jià)高于需求匯報(bào)率，但這樣不應(yīng)該是市場(chǎng)高估了嘛？
老師，55題中如果要算informationrate,分子是組合收益率均值減去大盤(pán)收益率的均值吧，老師說(shuō)是算兩者的差的均值
程寶問(wèn)答
