第五十五題標(biāo)準(zhǔn)差是哪個標(biāo)準(zhǔn)差咋算的。
第61題，sortino rate中的MAR用的是Rf，是不是在所有未告知MAR的題目中，都可以采用Rf呀？
這里的兩種類型的曲線怎么理解？老師說黃色框框（即X、Y那里）里的是“無差異曲線”，是指投資者的投資收益的曲線嗎？那有效前沿曲線不是也是投資者的投資組合收益的曲線嗎？
老師您好 為什么-2%能看成殘差 題干的意思不是說收益率實(shí)際上是-2%嗎
老師您好 如果是deep out 的話 員工難道不會失去信心嗎 （股價已經(jīng)那么低了，也不盼望漲上去了）認(rèn)為如果是at 的話即將到賺錢的條件了 員工不是又有自信又會被激勵嗎（股價還差一點(diǎn)就值錢了 要更努力才行）
interest rate的beta后面有個括號（0.5）所以后面公式里就是減了嗎，括號代表是負(fù)數(shù)嗎
你好A錯在哪里
老師德國金屬公司案例中 他的市場為什么是contango的呢 案例里說了現(xiàn)貨價格很低 德國金屬公司在現(xiàn)貨上賺錢 期貨上虧欠 現(xiàn)貨是長期合約要到期才能拿到錢 也沒有說明期貨價格與現(xiàn)貨價格的比較啊 期貨價格會怎么變動也沒有說明啊
這道題 c錯哪了
為什么這里是?beta IR呢按原公式不應(yīng)該都是加起來嗎每一項
為什么APT 模型要估3個beta
加利福尼亞州限電價，安然公司關(guān)閉發(fā)電廠使其漲價，擠壓掉了電利潤，為什么其他公司倒閉就算了，安然自己也倒閉了呢？
這個題目的真實(shí)市場回報是13.25%假設(shè)我用CAPM算出來是14%,2個相減等於-0.75<0,所以不投資,但是我不太理解是我用CAPM模型估計理論價格應(yīng)該是14%但實(shí)際市場上才13.25%,那不就表示該投資被低估了,我應(yīng)該要投資才對不是嗎？
第63題，如果題目給我們的是stocks sharp ratio，求market的是不是?0.7，其他條件都不變只有把stock跟market的換一下
老師你好第56題，information ratio不應(yīng)該下面是?tracking error的volatility嗎，為什么這里只?了tracking error？不應(yīng)該還要乘一個volatility嗎？
程寶問答
金程問答