老師好，這個題提到了asset liquidity risk 和presettlement risk 是什么意思啊，感覺沒印象哎，老師FRM1級習題集這本書推薦做嗎，有時間是應該把百題再看一遍還是做這個呢
對于inverse floating-rate notes來說，利率上升，coupon下降，Citron怎么樣才能獲得那2%的收益？另外250bp的利率增長為什么會導致inverse floating-rate notes的市值下降？
如圖
老師，CDO CLO ABS MBS總是分不清(*?????)
這題如果有選項是Sharpe performance可不可以選
精 可以麻煩這道題題干再解釋下嗎？解析沒聽懂
Off balance sheet的MBS比balance sheet capital 多為什么就會導致次貸危機時候救援措施消滅了Sachsen的資本？
它說的100bp 增長指的是什么rates?怎么會produced a 1035 bp spread? 另外250bp的聯(lián)儲基金利率增長為什么會給Swap帶來大量損失呢？
老師，這段話不理解 EC覆蓋的應該是unexpected loss,為什么是know losses? 還有那個例子是什么意思
133題 a為啥錯了 他們沒有壓力測試的是市場的相關性風險啊 沒有信用風險啊
德國金屬公司為啥在backwardation的時候獲利呢？它遠期是固定價格，為了對沖價格上漲的風險，選擇一個價格上漲時獲利的產(chǎn)品，但backwardation現(xiàn)貨價格大于期貨 也就是未來價格下跌啊
老師，這道題到底應該用單因素模型還是apt，我沒有搞懂。以及為什么要這樣選擇？
精 老師，D選項我還是不懂。請再仔細講一下后半句，謝謝。
FRM是多個角度思考么
老師，統(tǒng)計多個變量怎么分析
程寶問答
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