請問北巖銀行和雷曼兄弟流動性風(fēng)險都是借短貸長嗎
頭寸是什么??？為什么會迫使交易影響證券價格？
第一個案例中的people risk和這個講的沖突??？
理論收益率高于預(yù)期收益率，根據(jù)資產(chǎn)收益率向理論收益率靠攏的原理，未來的預(yù)期收益率將會上升，無線靠近理論收益率，那么也就代表著未來的預(yù)期收益率是上升，如果這樣說，應(yīng)該去投資哈？
老師好像口誤了，應(yīng)該是孟加拉國銀行，央行
老師，這道題如果里邊用的是JENSEN'S ALPHA 的公式，E(Rp)+Rf=阿爾法+西格瑪P【E(Rm)-Rf】，那為什么沒有減掉無風(fēng)險收益Rf?
A選項為什么不對，倫敦鯨降低了風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)呀
老師我想問問，這題的過程我知道怎么做，但是每一步干的是啥能不能解釋一下呢
為什么這里不能先在y1里把b0算出來，然后再b0帶入到y(tǒng)2
B選項第二個為什么是LGD而不是EAD，
請問信用利差是什么，變大會有什么影響
我想問一下在CML線上，minimum variance portfolio和market portfolio是在這條線上的哪個位置，為什么說這個組合是minimum variance portfolio呢
老師能不能解釋一下為什么是contamgo呢。我的理解是，德國金屬公司認(rèn)為未來石油價格會上漲，所以long future，鎖定了現(xiàn)在的價格，未來價格上漲就能從中獲利。但實際情況不是石油價格跌了所以導(dǎo)致虧損的嗎，那不應(yīng)該是現(xiàn)貨大于了期貨了嗎，不應(yīng)該選D嗎。而且從基差風(fēng)險的角度，在long futures的時候，有-F0-(S-Ft)嗎，如果按照答案說的contango，現(xiàn)貨小于期貨，那這個公式里的括號的值就會小啊，基差風(fēng)險也會小啊
老師，20題不是問的是expected rate of rate 嗎為什么要加unexpected rate of rate 部分
老師，能具體再說下transfer 和mitigatede的區(qū)別嗎？
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