請問，如果short一個delta為正數(shù)的put option，那頭寸的delta是正數(shù)；那short一個delta為負數(shù)的put option，delta不就是負數(shù)了嗎？為什么這里是加put option的delta
我的算法是3mx80/7 算出來是一樣的答案 可以這樣算嗎？
請問凸度調(diào)整不是1/2*convexity* Δy的平方嘛，如果Δy幅度一樣的話，Δy的平方不就是一樣了嗎，為什么會出現(xiàn)不一樣的情況
delta在看漲期權(quán)下，用的是N（d1）那delta在別的情況下用的是什么？
置信水平和顯著性水平什么區(qū)別
這里的var值為什么不是從左往右數(shù)
老師D不是很理解是什么意思
經(jīng)濟資本增加，流動的資金不是會減少，流動性風險？
假設(shè)他是提供貸款，防止違約而去買保險，這樣又是什么風險？
老師bc選項可以講一下嗎，上課或者書上對應(yīng)的點在哪啊
如何區(qū)分ds ，df，dy和dp這些
老師這個a選項為什么不對啊
老師。August 15, 2019這個日子是不寫錯了？
為什么這里的r不考慮年化，??365呢？
n=24，I/Y=5.225，PMT=40，F(xiàn)V=100，算出來的PV=—569.52，跟答案不一樣，怎么回事
程寶問答
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