老師為什么netting可以風(fēng)險緩釋呢, 可以解釋一下嗎? 有沒有什么例子
第一和第四都有承擔(dān)風(fēng)險，什么區(qū)別？
FRM做一道題是不是可以換個角度，換個思路去想
FRM需要考慮多個方面，多個因素么
FRM做一道題可以換個角度，換個思路么
我想問一下，這題考的內(nèi)容是在課件的哪一頁提到了？或者在紙質(zhì)教材哪部分提到了？
第13頁奧蘭治郡反向浮動利率上升損失也上升吧？
為什么德國金屬公司在第一次短期long平倉之后還要開一份新的long-future呢？因?yàn)槿绻袌錾洗嬖诤苊黠@的石油價格下跌的話，持有長期short石油的合同不需要再long-future對沖，比如可以先觀望一個long-future-period。這樣就不需要一直補(bǔ)交保證金一直平倉了。
老師這example4 我不是很理解 他說對參數(shù)的計(jì)算 具體是啥參數(shù)呀 方差？協(xié)方差？還有不是說factor之間是沒有相關(guān)性的的么 那為什么還要用c4 2算他們的關(guān)系呢
老師這個的growing 百分之五 說的不是增長了百分之五嘛 這個百分之五不就是實(shí)際的減去預(yù)測了嘛 就是apt里面的premium了嘛 為什么答案要再減去一次 是我理解錯了嘛
為什么在好的一面，提供可變利率債務(wù)的下降成本能在惡化的商業(yè)環(huán)境中提供一個重要的自然對沖？
單選題第3提，計(jì)算預(yù)期回報率，在Fama-FrenchM模型中不是還需要加上阿法嗎？為何只需要加無風(fēng)險利率就行了？
精 老師，能不能講一下funding liquidity risk和market liquidity risk 的區(qū)別啊
為什么一個對沖貨物價格的公司可能會發(fā)現(xiàn)他的對手從即期價格下降而獲得一個短期的收益呢？
請問這個視頻是幾幾年的FRM視頻，適合2022年考生么
程寶問答
金程問答