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流動(dòng)(dòng)性
課上說市場風險的分布對稱，而信用風險分布有偏。那D為什么是對的呢？？？
解釋一下C,D項、自相關函數(shù)應該是慢慢變小的啊、哪里錯了
請問這兩個d2的公式為什么不一樣？考試用哪個
這個關于小d 的那個計算，怎么按計算器，尤其是關于那個ln1.3/1.36那個
D選項的錯誤點沒看懂 gauss+模型不就是講利率的么？
為什么不選擇D呢 題干不是說要轉(zhuǎn)移走biases or undesirable嗎
老師，D選項如果說殘差的方差是常數(shù)的話，才說明是同方差對嗎
老師那D選項的信用違約互換的敞口是如何變化的？形狀是什么樣子？
D選項，為什么是增加借款，不應該是增加存款利率嗎？
為什么不能選D呢，生存偏差不也會降低平均波動率嗎？
其他選項我都OK，就是D，我不理解，既然私人股權(quán)（非公開）有非流動性，那為什么收益率是低估而不是高估呢？講義上一直說illiquid asset會收益高估啊
請問老師 第36題c和d選項，我還是分不清，不都是求第一年存活，第二年違約的概率嗎，為什么一個用無記憶性原理，而另一個得相減呢？
D選項我還是不懂，上一個答疑的老師的解釋我也聽不懂，需要再解釋一下。大家有不同的選擇才不會導致交易流動性風險這句話哪里有問題？
老師，圈出來的這兩個計算d1，d2的公式是等價的嗎？無論在有分紅還是無分紅的情況下，這兩個公式都可以用嗎？我覺得第一個公式d2算起來要快一些，如果任何情況下都可以用這個公式的話，我就只記第一個公式，不記第二個了。
答案看的不是特別清楚，是這樣計算嗎， 先列出三個式子分別計算discount factor，為判斷overvalued/undervalued d0.5=0.9712,d1=0.9763,d
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