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流動(dòng)(dòng)性
老師這道題A為什么不選，我理解A和D說的意思相同
老師這一題D選項(xiàng)為什么不對(duì)啊
老師這一題的D選項(xiàng)具體錯(cuò)在哪里呀
老師好，D選項(xiàng)再解釋一下吧謝謝
D選項(xiàng)的邏輯沒聽明白，請(qǐng)老師講的詳細(xì)點(diǎn)。
d1中 q直接作用到s的公式如何寫呢？
這一題我覺得正確答案應(yīng)該是選d喲
d的后半句and it should not be considered when determining the size of exposure是什么意思呢
D說到保守估計(jì)，這里的保守指的是充分考慮風(fēng)險(xiǎn)的意思嗎？
老師，選項(xiàng)d沒有懂。basel3是引入了什么指標(biāo)？
為什么D要采用default point ，merton model 不區(qū)分debt 的長(zhǎng)短期？
講一下b和d 為什么b的multiple不對(duì)
D選項(xiàng)中的from the date it is first observed.是什么意思
老師我想問一下，市場(chǎng)中標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格和利率是負(fù)相關(guān)時(shí)，為什么期貨價(jià)格小于遠(yuǎn)期價(jià)格？期貨不是每一期都有現(xiàn)金流嘛，只要有現(xiàn)金流存到銀行就會(huì)產(chǎn)生收益，那么它的價(jià)格不應(yīng)該時(shí)刻大于遠(yuǎn)期的價(jià)格嗎？
老師，這道題b選項(xiàng)寫著Duration mapping不考慮中間的現(xiàn)金流，但是久期本身是通過各現(xiàn)金流的pv值占bond的總pv值比例*該筆現(xiàn)金流到期期限去推導(dǎo)出來的，這個(gè)不是考慮了中間的現(xiàn)金流了嗎？這個(gè)選項(xiàng)怎么是正確的呢？
程寶問答
金程問答