金程問(wèn)答
然后，這個(gè)R平方等于ESS/TSS在哪里講的？這一課的講義里沒(méi)有看到，是后面會(huì)講嗎？ 此外B選項(xiàng)，為什么是1.9/0.31？是基于哪個(gè)公式呢？為什么又要跟3做比較呢。沒(méi)聽(tīng)到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)
展開(kāi)計(jì)算過(guò)程
會(huì)出現(xiàn)有想要duration上升的題嗎？如果投資者想要久期上升，那是long還是short呢？
老師，是不是這個(gè)N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
老師這個(gè)歐洲美元期貨的題還要看嗎？
老師，為啥第一張圖不用乘上0.0001啊，求DV01不是久期×價(jià)值×0.0001嗎？第二張圖的用SOFR期貨進(jìn)行對(duì)沖都乘上了0.0001了
老師，為啥第一張圖的利率期貨的公式是正好，而第二張圖的SOFR期貨的公式是負(fù)號(hào)呢？怎么判斷什么時(shí)候用第一個(gè)公式，什么時(shí)候用第二個(gè)公式
老師，這里公式底下的VF也指的是一份期貨合約的價(jià)值嗎？
老師，前面我們說(shuō)的long the basis是不是就是這里的short hedge，short the basis就是這里的long hedge
老師，這個(gè)是我的理解你看對(duì)嗎？現(xiàn)貨多頭：我當(dāng)前持有標(biāo)的資產(chǎn)，未來(lái)打算賣(mài)出。 現(xiàn)貨空頭：我在0時(shí)刻向別人借了一個(gè)資產(chǎn)賣(mài)出，T時(shí)刻得去市場(chǎng)上以ST的價(jià)格買(mǎi)回來(lái)還給人家。 老師你看對(duì)嗎
老師，這里的F0是我期初進(jìn)入一個(gè)期貨的空頭的約定賣(mài)出價(jià)，ST是我手上的資產(chǎn)的期末市場(chǎng)價(jià)格，F(xiàn)T是臨近到期或到期時(shí)刻我進(jìn)入了一個(gè)期貨的多頭來(lái)平倉(cāng)，F(xiàn)T是約定買(mǎi)入價(jià)。老師你看是這樣嗎？
老師，0息債券的YTM就是t期即期利率是嗎？那一筆期中無(wú)任何利息支付，到期還本金+利息的投資中計(jì)算的YTM也是所對(duì)應(yīng)的t期即期利率嗎？
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老師，cost of carry＜0就是backwardation反向市場(chǎng)，＞0就是正向市場(chǎng)是嗎
老師，這道題我沒(méi)選第一個(gè)（現(xiàn)金市場(chǎng)價(jià)格），現(xiàn)金市場(chǎng)價(jià)格是個(gè)啥
程寶問(wèn)答
