金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D從屬關(guān)系又咋啦，反正連compliance可以在本公司或者外包，從屬不就相當(dāng)于在本公司
老師，d選項(xiàng)后半句的相關(guān)性怎么理解呀？另外請(qǐng)老師解釋下b選項(xiàng)，波動(dòng)性不應(yīng)該是vega嗎？
1.這里對(duì)沖為什么是D??3million呢option的價(jià)格呢 D衡量得不是利率對(duì)債券的敏感程度嘛 怎么跟option撤上關(guān)系了 衡量option與標(biāo)的資產(chǎn)的關(guān)系用的是delta嘛？2.還有算DP
老師您好，厚的習(xí)題集上第138頁(yè)有同樣的題，它認(rèn)為C是對(duì)的，然后D不對(duì)，D也確實(shí)不對(duì)，公式里r和F應(yīng)該是正相關(guān)，D選項(xiàng)和這里的不一樣，練習(xí)冊(cè)改動(dòng)了，不過(guò)練習(xí)冊(cè)認(rèn)為C是對(duì)的是不是不嚴(yán)謹(jǐn)啊，這里這個(gè)題C就是錯(cuò)的因?yàn)闆](méi)有分類討論r-q的正負(fù)
（d1）, N（d1）的橫坐標(biāo)是d1，而如圖的這個(gè)正態(tài)分布的橫坐標(biāo)是spot price，感覺(jué)看起來(lái)好像不太對(duì)應(yīng)的上，究竟是什么原因呢？
老師你好 50題的d選項(xiàng)我還是有疑問(wèn)，這道題目問(wèn)的應(yīng)該是survivorship bias會(huì)導(dǎo)致的一些不利的影響吧，那a選項(xiàng) 導(dǎo)致sample數(shù)量過(guò)于小，這個(gè)我理解，但是d選項(xiàng)不是也可以解釋是由于
視頻1小時(shí)10分例題，關(guān)于久期和凸性的思考。 1.每一個(gè)債券是否有且只有一個(gè)D、MD、DollarD、DV01、Convexity和M-CON？ 2.在Effective CON和Effective
老師好， 對(duì)于call option, at money 時(shí)，為什么delta = 0.5？ delta = N(d1), d1=[ln(S/K)+(r+0.5*sigma^2)*T]/sigma
過(guò)程中，由于單獨(dú)計(jì)量不同風(fēng)險(xiǎn)時(shí)未考慮相關(guān)性，導(dǎo)致匯總時(shí)會(huì)underestimate overall risk。那么D選項(xiàng)說(shuō)，考慮了相關(guān)性后，total VaR 會(huì)大于等于單獨(dú)VaR的加總，這個(gè)應(yīng)該就是對(duì)的呀！
D選項(xiàng)關(guān)于條件違約概率的無(wú)記憶性，可能讓計(jì)算2年期的條件違約概率么？怎么計(jì)算
精 第56題，為什么非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)D）是APT模型的組成部分？APT不是只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
第34題的D選項(xiàng)可以麻煩具體講解一下嗎，沒(méi)有聽(tīng)懂。F ratio的公式怎么是這樣的
老師，我對(duì)A-B+C-D的邏輯理解，求A、B價(jià)值不太理解，請(qǐng)問(wèn)關(guān)聯(lián)公式或知識(shí)點(diǎn)是什么
請(qǐng)問(wèn)如何判斷是動(dòng)態(tài)的方法還是靜態(tài)的方法呢？為什么c d兩個(gè)選項(xiàng)是靜態(tài)的呢？
D選項(xiàng)中 liquidity gap=流出-流入，不應(yīng)該是25-15嗎？為什么是15-25？
程寶問(wèn)答
