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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這題PDF上的答案是選D哦，跟這里的講解不一樣的，請問以什么為準？
這個題D是什么意思？第二條防線，為什么老師講成為業(yè)務條線負責了？
對于effective programs to manage outsourcing risk, 最后一點是business continuity. and contingency plan, 所以為什么D錯了呢
為什么敞口不計算負數(shù)？A對D的敞口不應該是1-10=-9嗎？
D從屬關系又咋啦，反正連compliance可以在本公司或者外包，從屬不就相當于在本公司
38題 D選項 這個四月份是存款變動-25，存款是流動性的來源，可題目說的是使用，相反了？
請問D選項是否缺少了標的物價格與利率相關性小于0的條件，還是說有l(wèi)oss 的時候forward價格就比future大
這道題我選了D，為什么不可用呢？B選項應該要賣出CDS之后，等違約相關性上升，再買一個相同的CDS，高賣低買才能相對低風險的賺到保費。但是我之后不買相同CDS的話，不就是D選項的情況嗎？
1.這里對沖為什么是D??3million呢option的價格呢 D衡量得不是利率對債券的敏感程度嘛 怎么跟option撤上關系了 衡量option與標的資產(chǎn)的關系用的是delta嘛？2.還有算DP
老師您好，厚的習題集上第138頁有同樣的題，它認為C是對的，然后D不對，D也確實不對，公式里r和F應該是正相關，D選項和這里的不一樣，練習冊改動了，不過練習冊認為C是對的是不是不嚴謹啊，這里這個題C就是錯的因為沒有分類討論r-q的正負
（d1）, N（d1）的橫坐標是d1，而如圖的這個正態(tài)分布的橫坐標是spot price，感覺看起來好像不太對應的上，究竟是什么原因呢？
老師你好 50題的d選項我還是有疑問，這道題目問的應該是survivorship bias會導致的一些不利的影響吧，那a選項 導致sample數(shù)量過于小，這個我理解，但是d選項不是也可以解釋是由于
視頻1小時10分例題，關于久期和凸性的思考。 1.每一個債券是否有且只有一個D、MD、DollarD、DV01、Convexity和M-CON？ 2.在Effective CON和Effective
老師好， 對于call option, at money 時，為什么delta = 0.5？ delta = N(d1), d1=[ln(S/K)+(r+0.5*sigma^2)*T]/sigma
選項d中說log 對季節(jié)性也是有用的 ，為什么？季節(jié)性不就是兩種方法 一個呀變量一份滯后期嗎？
程寶問答
金程問答
