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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項(xiàng)，跟note里課后題1的D選項(xiàng)一模一樣，但是note里這個選項(xiàng)是對的，蒙特卡洛模型底層有分布，用于生成模擬數(shù)據(jù)，但不一定必須是正態(tài)分布。不懂為什么在這里就是錯的了
1.full- revaluation是具體怎么操作的？對于非線性的衍生品怎么進(jìn)行全局的stress test？2、B 選項(xiàng)為啥不對，感覺解析說的都不是一回事。C也對啊，壓力情況下裁減支出。D答案不d懂
楊老師，在Merton模型的計算考量題中，請教當(dāng)題意明確提出計算physical PD或者Physical DD的情況下，這時候用求Equtiy價格=V*N（d1）-PV(K)*N(d2),K的折現(xiàn)用無風(fēng)險收益率還是用資產(chǎn)收益率μ？謝謝解答
d選項(xiàng)不理解。delta-normal方式計算var，為什么需要均值和標(biāo)準(zhǔn)差？Which of the following is not a required step in determining
老師 三大風(fēng)險簡單相加考慮了Interest risk呀，D沒問題呀。尤其Basel 1995&1996 Amendment里就分了兩類： trading book是market
DD用Merton方法計算的時候應(yīng)該DD=-d2吧，這道題為啥寫的是d2，我有點(diǎn)混亂。還有分母上的σ什么時候乘資產(chǎn)價值什么時候不用乘麻煩老師在幫我捋一下，謝謝（第一個是強(qiáng)化班的題）
針對D,如果在經(jīng)濟(jì)不景氣時期，我們的投資蒙受了損失，那么在經(jīng)濟(jì)好的時候，就應(yīng)該獲取相應(yīng)的風(fēng)險補(bǔ)償。factor不應(yīng)該是分情況嗎？而不是單純說它代表bad times 希望老師給D詳解，不要含糊
第九題的D選項(xiàng) 題目問的是哪個不是CDO轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的優(yōu)勢，D選項(xiàng)銀行減低了借款標(biāo)準(zhǔn) 有更多人借款和轉(zhuǎn)移credit risk有什么關(guān)系呢？有更多標(biāo)準(zhǔn)比較低的貸款難道不會增加銀行的credit risk嗎？
D選項(xiàng)，老師自己都說了，在at the money的時候，theta最大值啊，D不是對了嗎？還有一個問題，在ATM時，theta最大，假設(shè)theta為-9，OTM時為-1，但是按照大小來說，-1>-9，這到底是怎么比較什么時候最大啊
81題的這種對沖和普通的hedge對沖有什么區(qū)別？我們是什么時候用這種構(gòu)造上漲1bp來算呢？我說的普通hedge對沖就是=（被對沖物的d??被對沖物價值）/（對沖工具的d??對沖工具到底價值），在這道題里價值可以分別求出pv算？
55題，c和d選項(xiàng)什么意思？c選項(xiàng)，什么叫分散而沒有分散的效果，選項(xiàng)說ul對組合的顆粒度有影響，組合分散，顆粒度大，非預(yù)期損失??？d選項(xiàng)，為什么利率上升其實(shí)是撥備呢？
老師，一般我們在用future對沖duration時，用公式：-D（s）/D（f）*（Vs/Vf）對吧，但是題目當(dāng)中關(guān)于期貨的duration給了兩個，那我該怎么處理，以及這兩個duration我該怎么去理解他。請老師把這兩道題都講解一下給我聽
老師，請問一下D項(xiàng)，對于repoA方賣出repo融資，那B方就相當(dāng)于買入repo投資，按照這么理解，買入repo就相當(dāng)于做了一個reverse repo，那如果按買入repo的說法，D說進(jìn)入repo投資，也是沒有問題的啊 B項(xiàng)，margin call也會有haircut嗎
老師好，這題如果我根據(jù)題干先計算執(zhí)行價格K的話，如何列公式？Ke^3%*N（d2）=S*N(d1)-1.78？這樣計算對嗎？下一步公式如何列示，12%能用到嗎？ 見諒，我理解老師的方法更加簡單，但是基礎(chǔ)的計算還想再扎實(shí)一些。
老師好，這道題目的D選項(xiàng)，如果stop price 和 limit price 都是30的話，不就相當(dāng)于限價和止損是同一個價格嗎？就沒有區(qū)間了呀？不就和C選項(xiàng)直接止損指令是一個意思嗎?為什么不選D？
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