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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師您好，在這道題中expected asset growth10%是沒有用的嗎？一級計算標的資產(chǎn)是stock的option價格時，當stock有分紅時，option的計算公式為Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)，類比這兒不用對asset的增值部分做調(diào)整嗎？
請問下有options on futures 的應(yīng)用嗎，視頻中老師說到p=1-d/u-d，其他的步驟以及公示是不是還是和上面舉的例子都是一樣的，就是算p的時候用這個公式，有什么習(xí)題是對這個知識點應(yīng)用的嗎
我理解題目問的是2007金融危機前，所以是不是選D呢，金融危機發(fā)生時，美元短缺，大家才通過FX Swap方式借入美元的，2007年之前，美元沒那么短缺，所以沒必要用這種高成本方式借美元呀，所以least likely 選D。
老師，能不能幫我看下，我用兩種方法算方差，用方差的定義是算出來了，就是H列，再用平方的期望-期望的平方算出來的不對呢？D列是平方的期望，D18是結(jié)果，E2是期望的平方，相減得f2
D選項，跟note里課后題1的D選項一模一樣，但是note里這個選項是對的，蒙特卡洛模型底層有分布，用于生成模擬數(shù)據(jù)，但不一定必須是正態(tài)分布。不懂為什么在這里就是錯的了
1.full- revaluation是具體怎么操作的？對于非線性的衍生品怎么進行全局的stress test？2、B 選項為啥不對，感覺解析說的都不是一回事。C也對啊，壓力情況下裁減支出。D答案不d懂
楊老師，在Merton模型的計算考量題中，請教當題意明確提出計算physical PD或者Physical DD的情況下，這時候用求Equtiy價格=V*N（d1）-PV(K)*N(d2),K的折現(xiàn)用無風(fēng)險收益率還是用資產(chǎn)收益率μ？謝謝解答
d選項不理解。delta-normal方式計算var，為什么需要均值和標準差？Which of the following is not a required step in determining
老師 三大風(fēng)險簡單相加考慮了Interest risk呀，D沒問題呀。尤其Basel 1995&1996 Amendment里就分了兩類： trading book是market
DD用Merton方法計算的時候應(yīng)該DD=-d2吧，這道題為啥寫的是d2，我有點混亂。還有分母上的σ什么時候乘資產(chǎn)價值什么時候不用乘麻煩老師在幫我捋一下，謝謝（第一個是強化班的題）
針對D,如果在經(jīng)濟不景氣時期，我們的投資蒙受了損失，那么在經(jīng)濟好的時候，就應(yīng)該獲取相應(yīng)的風(fēng)險補償。factor不應(yīng)該是分情況嗎？而不是單純說它代表bad times 希望老師給D詳解，不要含糊
第九題的D選項 題目問的是哪個不是CDO轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的優(yōu)勢，D選項銀行減低了借款標準 有更多人借款和轉(zhuǎn)移credit risk有什么關(guān)系呢？有更多標準比較低的貸款難道不會增加銀行的credit risk嗎？
D選項，老師自己都說了，在at the money的時候，theta最大值啊，D不是對了嗎？還有一個問題，在ATM時，theta最大，假設(shè)theta為-9，OTM時為-1，但是按照大小來說，-1>-9，這到底是怎么比較什么時候最大啊
81題的這種對沖和普通的hedge對沖有什么區(qū)別？我們是什么時候用這種構(gòu)造上漲1bp來算呢？我說的普通hedge對沖就是=（被對沖物的d??被對沖物價值）/（對沖工具的d??對沖工具到底價值），在這道題里價值可以分別求出pv算？
55題，c和d選項什么意思？c選項，什么叫分散而沒有分散的效果，選項說ul對組合的顆粒度有影響，組合分散，顆粒度大，非預(yù)期損失?。?i class="highlight">d選項，為什么利率上升其實是撥備呢？
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