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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
d選項(xiàng)不理解。delta-normal方式計(jì)算var，為什么需要均值和標(biāo)準(zhǔn)差？Which of the following is not a required step in determining
老師 三大風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)單相加考慮了Interest risk呀，D沒問題呀。尤其Basel 1995&1996 Amendment里就分了兩類： trading book是market
DD用Merton方法計(jì)算的時(shí)候應(yīng)該DD=-d2吧，這道題為啥寫的是d2，我有點(diǎn)混亂。還有分母上的σ什么時(shí)候乘資產(chǎn)價(jià)值什么時(shí)候不用乘麻煩老師在幫我捋一下，謝謝（第一個(gè)是強(qiáng)化班的題）
針對(duì)D,如果在經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)期，我們的投資蒙受了損失，那么在經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候，就應(yīng)該獲取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。factor不應(yīng)該是分情況嗎？而不是單純說它代表bad times 希望老師給D詳解，不要含糊
第九題的D選項(xiàng) 題目問的是哪個(gè)不是CDO轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)，D選項(xiàng)銀行減低了借款標(biāo)準(zhǔn) 有更多人借款和轉(zhuǎn)移credit risk有什么關(guān)系呢？有更多標(biāo)準(zhǔn)比較低的貸款難道不會(huì)增加銀行的credit risk嗎？
D選項(xiàng)，老師自己都說了，在at the money的時(shí)候，theta最大值啊，D不是對(duì)了嗎？還有一個(gè)問題，在ATM時(shí)，theta最大，假設(shè)theta為-9，OTM時(shí)為-1，但是按照大小來說，-1>-9，這到底是怎么比較什么時(shí)候最大啊
81題的這種對(duì)沖和普通的hedge對(duì)沖有什么區(qū)別？我們是什么時(shí)候用這種構(gòu)造上漲1bp來算呢？我說的普通hedge對(duì)沖就是=（被對(duì)沖物的d??被對(duì)沖物價(jià)值）/（對(duì)沖工具的d??對(duì)沖工具到底價(jià)值），在這道題里價(jià)值可以分別求出pv算？
55題，c和d選項(xiàng)什么意思？c選項(xiàng)，什么叫分散而沒有分散的效果，選項(xiàng)說ul對(duì)組合的顆粒度有影響，組合分散，顆粒度大，非預(yù)期損失??？d選項(xiàng)，為什么利率上升其實(shí)是撥備呢？
老師，一般我們?cè)谟胒uture對(duì)沖duration時(shí)，用公式：-D（s）/D（f）*（Vs/Vf）對(duì)吧，但是題目當(dāng)中關(guān)于期貨的duration給了兩個(gè)，那我該怎么處理，以及這兩個(gè)duration我該怎么去理解他。請(qǐng)老師把這兩道題都講解一下給我聽
老師，請(qǐng)問一下D項(xiàng)，對(duì)于repoA方賣出repo融資，那B方就相當(dāng)于買入repo投資，按照這么理解，買入repo就相當(dāng)于做了一個(gè)reverse repo，那如果按買入repo的說法，D說進(jìn)入repo投資，也是沒有問題的啊 B項(xiàng)，margin call也會(huì)有haircut嗎
老師好，這題如果我根據(jù)題干先計(jì)算執(zhí)行價(jià)格K的話，如何列公式？Ke^3%*N（d2）=S*N(d1)-1.78？這樣計(jì)算對(duì)嗎？下一步公式如何列示，12%能用到嗎？ 見諒，我理解老師的方法更加簡(jiǎn)單，但是基礎(chǔ)的計(jì)算還想再扎實(shí)一些。
老師好，這道題目的D選項(xiàng)，如果stop price 和 limit price 都是30的話，不就相當(dāng)于限價(jià)和止損是同一個(gè)價(jià)格嗎？就沒有區(qū)間了呀？不就和C選項(xiàng)直接止損指令是一個(gè)意思嗎?為什么不選D？
老師，第40題我算出來空白處的值，基金D的波動(dòng)率怎么算，我怎么算不出來？為什么只有B和D滿足投資標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)1說期盼的殘差回報(bào)至少是2%是什么意思呀？標(biāo)準(zhǔn)2又說的是什么意思??？望解答。謝謝了。
百題53題，答案解釋的是d選項(xiàng)嗎？為什么說gamma trading的核心是re-hedge？d選項(xiàng)梁老師說的是delta變化所以要調(diào)整對(duì)沖，而可轉(zhuǎn)債的策略應(yīng)該都是gamma trading使delta為0吧？delta為0后還用re-hedge嗎
計(jì)算帶有紅利的D1 AND D2的時(shí)候是不是s0 and r-q的部分都要加上？這道題因?yàn)椴恢兰t利率，座椅直接作用在S0上。但是要是知道了紅利率是不是股價(jià)和r都是要作用的呢？
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