這里為什么backwardation是賺錢的呀
這男老師怎么說話聲音越來越小
？alpha大于0，不是買入被低估under嗎
請(qǐng)問，sr的分母不是樣本標(biāo)準(zhǔn)差得嘛。不是減去均值是減去mar得嘛
兩個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)越低，在其他條件不變的情況下，分散化帶來的收益越高。這句話不太理解。兩資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)低表明分散化好，所以其風(fēng)險(xiǎn)也就越小，風(fēng)險(xiǎn)小收益不應(yīng)該是低的嗎？為什么收益會(huì)越高？
請(qǐng)問為什么no volatility 就得到VAR B=0？ 這步?jīng)]聽懂 求指導(dǎo) 謝謝
"Quigley did not notify her clients of the trades although they are aware of the fund's general strategy to generate returns" 請(qǐng)問 這句什么意思？ 她沒有通知客戶的前提下依舊做了操作不違規(guī)么？
69怎么出來的？難道不是90-19=71嗎？
老師，修正后的不需要加無風(fēng)險(xiǎn)對(duì)么？
這四組相乘是什么意思？
老師我想問一下，在第六章CAPM中，rf和E（rf）是不是就是同一個(gè)東西啊，因?yàn)橥顿Y組合收益率rf就等于各個(gè)資產(chǎn)的收益率乘上他們各自的占比然后相加，而這恰恰也是E期望的定義，所以這倆是不是就是一回事啊？
請(qǐng)問二指的是什么，
想問一下sortino ratio，jesen alpha，tracking error，information rate之間有什么關(guān)系，為什么這里是為下半方差
這個(gè)alpha指的不是jesen alpha嗎？為什么是risk free rate？
老師，有一個(gè)題說，雖然CAPM可以用收益率來描述均衡，但他不能類似地去描述價(jià)格。這句話是錯(cuò)的，但是我不知道這是在說啥呢，CAPM中的均衡是啥意思呀，我咋沒學(xué)過似的。完全不知道這句話在說啥，是紙質(zhì)習(xí)題冊(cè)的36題D選項(xiàng)。
程寶問答
金程問答