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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這兩道題都是對正態(tài)分布的考察，但是在找分位點的時候，一個題目中標(biāo)準(zhǔn)差的計算公式中有樣本數(shù)量n，另一個則沒有（直接使用題目中的標(biāo)準(zhǔn)差），請問這是為什么？什么情況下要考慮樣本數(shù)量，什么情況下不用考慮？另外在這個題目中，累計七天的標(biāo)準(zhǔn)差和一天（daily）的標(biāo)準(zhǔn)差之間有著什么關(guān)系呢？
老師 這道題在求dirty price的時候關(guān)于折到哪個時點 不明白 第二張圖 老師講題的時候說從到期折到0時刻的下一次復(fù)付息日，而第一張圖答案說n=10可按說0時刻應(yīng)該是0～1之間的一個點 那么下一次付息日是我寫的1的位置，從到期日往1這個位置折總共才9次啊 到底是哪里錯了呢
請問在操作風(fēng)險中的資本金框架章節(jié)中，所列出的挑戰(zhàn)項是不是可以理解為計算各類資本金的挑戰(zhàn)？只不過這里是包含了市場信用跟操作幾類風(fēng)險一起？
老師好，我8月已通過，但是現(xiàn)在還是有個問題，RAROC從分母看，是和信用風(fēng)險有關(guān)(EL)，但是為什么這個概念要放在操作風(fēng)險這一張？這個指標(biāo)跟操作風(fēng)險有什么關(guān)系呢？
請問老師：是不是只有操作風(fēng)險才可以用非預(yù)期損失覆蓋？
經(jīng)典題操作風(fēng)險31題，prior to regulatory adjustment和regulatory adjustment能解釋一下嗎？
這個c選項什么意思？近期巴塞爾不要求操作風(fēng)險1年99.9% var
在上課的時候，老師有提到過，對沖就是反向操作就行了，我對這句話有些疑問
老師，市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法五類，操作風(fēng)險高級法七類，分別是哪些？
習(xí)題集537題 想讓老師給解釋一下BC選項的操作
D選項將交易成本攤銷到整個投資時間段具體操作如何？
為什么第二個定義為內(nèi)部操作的失敗而不是信用風(fēng)險呢
這里第二點 make 阿法 neutral可以舉例解釋一下具體操作嗎？
老師，如果換換數(shù)據(jù)，level2 大于40%，該怎么操作？比如此處是3million"?謝謝老師
c選項，為什么信用和操作會涉及var的概念呢，wcl-el哪個涉及了？
程寶問答
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