1為什么A是對的，有的組合只有RF，有的只有市場組合呀，并不是兩者兼有 2，下面圖片的解釋是什么意思， SML上的組合未必都是充分分散？SML只考慮系統(tǒng)，那不就是充分分散了嗎。 還有不在CML上是什么意思，SML和CML什么關系呀 謝謝??
請問最小方差組合是C嗎，她的P=1嗎，有什么特征
請問n個資產投資組合形成的傘形區(qū)域里面的點有沒有可能是單一資產呢？還是說只要是在傘形區(qū)域內部的點就一定是多種資產的組合？
為什么與CML相交的點的左邊為系統(tǒng)性風險，
請問A怎么錯了，謝謝
這題的β為什么直接用correlation的值
老師可以詳細說一下D選項嗎 特別是方差分析那部分
請問老師寫的這個公式對嗎，不應該是ERP-rf嗎，為什么寫成了rp-ref呀， 請問這些下角標p,f是什么意思 謝謝
Fully diversified 和fully diversifying 是啥區(qū)別呀
請問12%-6%怎么按呀，我就按照這個順序，結果很奇怪
CML線上的點是否只有系統(tǒng)性風險？
Jensen's alpha指的是投資組合的真實回報率與CAPM model算出的預期回報率的差異。那經典題第31題，通過SR算出來的是預期回報率和無風險利率的差值12%*0.5=0.06，為什么可以代入到alpha的公式??？
A選項 不是很明白
請問借短貸長是基差風險嗎
請問B為什么不是市場風險，C為什么不是策略風險
程寶問答
金程問答
