金程問(wèn)答
第9題的long position還是不太理解，為什么說(shuō)最初投入比option要大
你好，那個(gè)Single factor model和CAPM，APT，公式里是否包含Ei（非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)）搞不清楚
這兩個(gè)計(jì)算當(dāng)中的2、3是固定的嗎
請(qǐng)問(wèn)Rpt是什么
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)是什么
老師講SML線上的點(diǎn)對(duì)應(yīng)CML上的一系列投資組合（A,B,C等），但是只有A點(diǎn)在CML上不是嗎？B,C都是無(wú)效的投資組合啊，應(yīng)該就不在CML上啊。
請(qǐng)問(wèn)CML是否有考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
“CML線的橫坐標(biāo)是總風(fēng)險(xiǎn)，因此CML線上的點(diǎn)代表的是充分分散的有效的投資組合?！崩蠋?，雖然CML的橫坐標(biāo)是總風(fēng)險(xiǎn)，但在CML上的點(diǎn)都只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，這樣說(shuō)對(duì)嗎？
精 老師講的這個(gè)回購(gòu)和逆回購(gòu)，和銀行抵押貸款以及到期結(jié)清貸款有什么不同？
其他選項(xiàng)為什么不對(duì)
這個(gè)D，套利不就是 R F，怎么和RF比較呀
HML是賬面價(jià)值除以市場(chǎng)價(jià)值？不應(yīng)該是高賬面比率收益減去低的嗎
精 請(qǐng)問(wèn)為什么CAMP投入少量的錢(qián)，APT投入大量的錢(qián)
精 極值理論不是很懂，老師可以再解釋一下嗎
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式當(dāng)中表示預(yù)期值和真實(shí)值之間的偏差的是哪一項(xiàng)
程寶問(wèn)答
