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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，關于選項D，現在不是鼓勵各個業(yè)務部門也有自己的風險管理監(jiān)控嘛？而且實際操作中銀行現在也是這么做的呀！
老師，這個late trading沒聽懂，他after 4pm take order會怎樣呢？可以講一下這個操作的邏輯以及為什么會存在這種不良交易嗎？
3個基金經理在同一時間段操作，可以看作是經受了同beta吧，jensen適合同beta之間得比較，為何不選這個？
官網習題，對于B的解釋是過于保守，但是在實際basel資本要求計算的時候，不就是這么操作的嗎，并不考慮分散化風險？
第二道防線不是應該是獨立的風險管理單元嗎？為什么這里是特指的操作風險管理單元還是對的？
請問在巴塞爾協議中，用1年99.9%計算操作風險和信用風險，用10天99%計算市場風險，這里的1年和10天是window還是horizon？
老師，這道題還要再乘以90 這種操作以前沒見過呢，而且標準差一直都用百分比的形式的呢，麻煩老師再科普下 謝謝
操作風險的VaR(95%)=VaR(95%)-EL？這個公式在基礎課上好像沒有講過？為什么還要減去EL？計算其他VaR值的時候都沒有要減啊
老師，麻煩演示一下這個公式用計算器怎么操作？是一個個數字在計算器按出來后再乘除，還是有快捷的方式？謝謝
請問新的計算器到手，調整小數點位數和計算模式（從左到右計算改為邏輯計算）分別怎么操作???，除了這兩個需要調整，還有其他的嗎，謝謝
老師，198題為什么選項一是對的，操作風險明明不包括reputation和strategic risk，題目是出的不嚴謹吧
同學，你好，這是另外一種計算方法 第一步：計算息票支付的價值。N=30；I/Y=8；PV=0；PMT=1,800,000（2000萬×0.09）；CPT FV=203,909,780美元 第2步
：1單位的XXX可兌換n個YYY（注意具體表達形式：1單位的XXX可兌換n個YYY，這個才是重點，記住這個就可以了。也難免這次考試中題目匯率表達出現幺蛾子） 這里的YYY是a（本幣），XXX是b（外幣） K=se^(本-外)”
老師，根據您這里的回答，被標準化的如果是總體中的一個數據的話還不需要除以根號n的。這里要求求的是下一交易日利潤超過30million的概率，此時被標準化的不是應該是屬于總體中的一個數據嗎？為什么老師把被標準化的看作是樣本均值呢？
雖然說upward的時候，期初投資的不劃算因為利率少，但是ytm不是應該與最后一期的spot rate最為接近的嗎，權重最大。 另一個問題就是我用計算器算了，保持N，Pv，Fv，不變的情況下，pmt = 4的時候，I/Y比pmt=2的時候的I/Y是要大的，為什么答案反過來了。
程寶問答
金程問答
