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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
買入股票，同時賣出看跌期權(quán)兩個操作策略其實都是看漲，沒有達到對沖效果。對于對沖基金來說，為什么這種做法是合理的？
老師，這個可替代的等式14.16是什么意思？它和1405的區(qū)別是什么？還有后面說了它的缺陷？我在實際中怎么操作？謝謝了。
老師，在實際操作中，我怎么用預(yù)期損失的辦法給我行貸款做壓力測試，看對行內(nèi)經(jīng)濟資本的沖擊呀？謝謝了。
老師，我有一點不太明白。將所有風(fēng)險敞口100%對沖掉之后，那所有收益敞口也沒有了呀，操作中利潤從何而來呢？
老師，economic capital 不是信用風(fēng)險中用UL和EL求出來的嗎？那么在操作風(fēng)險中top dowm approach 怎么確定公司的EC呢
老師，在Basel 中，信用風(fēng)險，操作風(fēng)險，市場風(fēng)險各個計量方法有哪些，如何計量，分別在Basel幾中出現(xiàn)，能做下總結(jié)嗎？
請問老師528題里面我看答案還要乘以10，我列的式子是分開的，那個10要乘在哪里，是期權(quán)的var值上還是股票的var值上？還有遇到這種數(shù)字很多的題目如何區(qū)別題目中的關(guān)鍵詞，根據(jù)一份期權(quán)需要n份的股票
有負號的公式算了一下，就是正的138個contracts，而且數(shù)學(xué)估算一下的話，分子下降，因為是負號，N應(yīng)該上升，也就是long contracts。所以，老師能不能解釋一下為什么兩個都行不通。
為什么不是模型錯誤 課上不是說他通過建立不合理模型才隱瞞的一些數(shù)據(jù)和違規(guī)操作嗎
請問，老師在視頻講解分析recovery那一項時，說了另一個情況的recobery可以計入操作損失數(shù)據(jù)計算，是哪個啊？沒聽清楚
老師好，有沒有對于Basel那些approach的總結(jié)？現(xiàn)在覺得這些計算操作風(fēng)險信用風(fēng)險市場風(fēng)險的capital的方式有點亂
定量分析PPT 86-280頁的題目第二問（b）,如何用金融計算器計算？如何輸入？能否提供具體操作步驟？
strategy to generate returns" 請問 這句什么意思？ 她沒有通知客戶的前提下依舊做了操作不違規(guī)么？
第18題的D選項有些不明白，部門經(jīng)理監(jiān)管操作風(fēng)險和公司的整體的風(fēng)險政策相一致哪里錯了？
還可以請老師再解釋一下pillar2嗎？操作風(fēng)險這一章說pillar2是capital for operation risk，感覺有點奇怪。
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