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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
還可以請老師再解釋一下pillar2嗎？操作風(fēng)險(xiǎn)這一章說pillar2是capital for operation risk，感覺有點(diǎn)奇怪。
(前面一個(gè)問題原話寫錯(cuò)了)請問這一句話為什么正確了，不是說操作風(fēng)險(xiǎn)的損失強(qiáng)度是對數(shù)正態(tài)分布嗎？是不是操作風(fēng)險(xiǎn)的損失不能用一個(gè)分布描述，得分成頻率和強(qiáng)度。 原話：The distribution
老師你好 想問下 這題的操作風(fēng)險(xiǎn)模型 巴三之前用內(nèi)部模型是怎么體現(xiàn)的 巴三用操作風(fēng)險(xiǎn)SMA模型計(jì)提資本金的時(shí)候 不是也有用到內(nèi)部數(shù)據(jù)嗎 計(jì)算ILM不是用的過去十年的損失數(shù)據(jù)嗎 感覺老是搞不清楚內(nèi)部外部的東西 好幾個(gè)題了都做錯(cuò)
這題的折現(xiàn)利率為什么用無風(fēng)險(xiǎn)利率不用swap rate？還要問計(jì)算器怎么操作這個(gè)折現(xiàn)∑？我算的是-2079.532
操作風(fēng)險(xiǎn)百題49題題干說Basel III下的SA方法，是不是錯(cuò)了，應(yīng)該是Basel II的時(shí)候規(guī)定的SA
請問有些題給了表格，分別是自變量X和因變量Y的各種取值，要求用計(jì)算器算α，β和殘差，這個(gè)可以實(shí)現(xiàn)嗎，如何操作呢。
記得操作百題有一題說到外包只是提高效率降低成本，不能管理風(fēng)險(xiǎn)，怎么這里又可以了
老師 操作風(fēng)險(xiǎn)的損失嚴(yán)重程度不是就用lognormal建模的嗎？是不是可以理解成理論上是這樣 實(shí)際會(huì)遇到肥尾問題？
老師，歐洲美元期貨中l(wèi)ong方和short方是怎么操作的？利率的變化對其合約價(jià)值的變化和盈虧方向能說明一下嘛？
百題51題 1.操作風(fēng)險(xiǎn)中沒有風(fēng)險(xiǎn)分散化效果嗎 ？ 2.市場風(fēng)險(xiǎn)的IMA方法中怎么體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)分散??？
less realistic是不是更不現(xiàn)實(shí)的意思呢？就是雖然準(zhǔn)確但是操作起來并不現(xiàn)實(shí) 為什么是more realisitic呢 怎么理解這個(gè)表述
百題 操作風(fēng)險(xiǎn) 66題 A的后半句講義里沒有提到，只提到核心資本不到7% 時(shí)限制資本分配？請看一下
老師，根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對于VAR的計(jì)量，信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的要求：都是99.9%、1年的VAR？而市場風(fēng)險(xiǎn)是：95%、1天的VAR？
操作33.題。老師，B選項(xiàng)flight to quality是啥意思？我是不是漏了什么知識(shí)點(diǎn)，在基礎(chǔ)班的講義的哪一頁呢？
拋開巴塞爾不講，就第一句話，除了市場和信用其他都是操作風(fēng)險(xiǎn)，也不對吧，名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)呢？
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